+1 сесс.
Медианная доходность +0.10%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- -0.43% … +1.88%
- Положительных результатов
- 50%
Broadcom · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Broadcom относительно собственной истории.
AVGO Исключительное
+8.27%
+4.83σ
2 раз за 4 года
2 сопоставимых движений / 1,054 наблюдений
Малая историческая выборка Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +2.94%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- +0.17% … +4.88%
- Положительных результатов
- 75%
+30 сесс.
Медианная доходность +6.41%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- -0.29% … +7.71%
- Положительных результатов
- 75%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: AVGO (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 дек 2021 | +4.83σ | +8.27% | 2 раз за 4 года2 сопоставимых движений / 1,054 наблюдений | -1.59% | +2.30% | -15.44% |
| 7 дек 2021 | +3.14σ | +4.50% | Примерно раз в 88 торговых сессий12 сопоставимых движений / 1,051 наблюдений | -0.31% | +5.13% | -7.23% |
| 28 сен 2021 | -2.76σ | -2.74% | Примерно раз в 48 торговых сессий21 сопоставимых движений / 1,002 наблюдений | -0.31% | +0.59% | +13.60% |
| 20 сен 2021 | -2.51σ | -2.21% | Примерно раз в 36 торговых сессий28 сопоставимых движений / 996 наблюдений | -0.77% | -1.08% | +6.72% |
| 8 мар 2021 | -2.70σ | -6.42% | Примерно раз в 37 торговых сессий23 сопоставимых движений / 860 наблюдений | +5.31% | +14.80% | +8.55% |
| 25 фев 2021 | -3.03σ | -4.93% | Примерно раз в 66 торговых сессий13 сопоставимых движений / 853 наблюдений | +2.78% | -7.86% | +6.11% |
| 27 янв 2021 | -2.94σ | -4.13% | Примерно раз в 60 торговых сессий14 сопоставимых движений / 833 наблюдений | +1.58% | +4.79% | +2.02% |
| 7 янв 2021 | +2.78σ | +4.21% | Примерно раз в 51 торговую сессию16 сопоставимых движений / 820 наблюдений | +0.51% | +3.58% | +7.44% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.