+1 сесс.
Медианная доходность +0.44%Завершённых наблюдений: 23
- Средние 50%
- -0.95% … +3.91%
- Положительных результатов
- 61%
Advanced Micro Devices · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Advanced Micro Devices относительно собственной истории.
AMD Очень редкое
-8.26%
-3.19σ
Примерно раз в 70 торговых сессий
18 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +3.22%Завершённых наблюдений: 23
- Средние 50%
- -1.34% … +10.18%
- Положительных результатов
- 65%
+30 сесс.
Медианная доходность +6.24%Завершённых наблюдений: 23
- Средние 50%
- -6.03% … +25.73%
- Положительных результатов
- 57%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: AMD (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 апр 2024 | -3.19σ | -8.26% | Примерно раз в 70 торговых сессий18 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +2.77% | -3.32% | -1.94% |
| 29 фев 2024 | +2.58σ | +9.06% | Примерно раз в 35 торговых сессий36 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +5.25% | +3.04% | -15.19% |
| 22 фев 2024 | +3.58σ | +10.69% | Примерно раз в 90 торговых сессий14 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -2.94% | +12.92% | -6.29% |
| 16 янв 2024 | +3.02σ | +8.31% | Примерно раз в 55 торговых сессий23 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.90% | +13.60% | +11.21% |
| 7 дек 2023 | +4.36σ | +9.89% | Примерно раз в 210 торговых сессий6 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.43% | +8.20% | +31.20% |
| 1 ноя 2023 | +3.72σ | +9.69% | Примерно раз в 140 торговых сессий9 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -0.19% | +9.76% | +27.73% |
| 25 окт 2023 | -2.58σ | -5.52% | Примерно раз в 38 торговых сессий33 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -2.49% | +16.85% | +33.64% |
| 24 авг 2023 | -2.62σ | -6.97% | Примерно раз в 37 торговых сессий34 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.44% | +8.82% | +5.34% |
| 2 авг 2023 | -3.05σ | -7.02% | Примерно раз в 57 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +3.48% | -1.63% | -2.49% |
| 25 мая 2023 | +3.61σ | +11.16% | Примерно раз в 105 торговых сессий12 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +5.55% | +3.22% | -7.50% |
| 3 мая 2023 | -4.50σ | -9.22% | Примерно раз в 252 торговые сессии5 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +6.11% | +16.71% | +52.22% |
| 1 фев 2023 | +3.67σ | +12.63% | Примерно раз в 114 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +4.34% | -3.73% | +14.13% |
| 23 янв 2023 | +3.08σ | +9.22% | Примерно раз в 66 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -2.39% | +10.60% | +7.29% |
| 10 ноя 2022 | +3.73σ | +14.27% | Примерно раз в 140 торговых сессий9 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +5.70% | +5.83% | -5.77% |
| 7 окт 2022 | -4.66σ | -13.87% | 4 раз за 5 лет4 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.08% | -0.89% | +25.89% |
| 13 сен 2022 | -3.13σ | -8.99% | Примерно раз в 73 торговые сессии17 сопоставимых движений / 1,243 наблюдений | +0.55% | -9.78% | -20.20% |
| 11 фев 2022 | -2.69σ | -10.01% | Примерно раз в 46 торговых сессий24 сопоставимых движений / 1,097 наблюдений | +0.96% | -3.02% | +6.24% |
| 8 ноя 2021 | +4.15σ | +10.14% | Примерно раз в 147 торговых сессий7 сопоставимых движений / 1,031 наблюдений | -0.83% | +0.79% | -3.94% |
| 28 сен 2021 | -3.40σ | -6.14% | Примерно раз в 91 торговую сессию11 сопоставимых движений / 1,002 наблюдений | -1.15% | +4.86% | +46.69% |
| 28 июл 2021 | +4.05σ | +7.58% | Примерно раз в 137 торговых сессий7 сопоставимых движений / 959 наблюдений | +5.13% | +12.44% | +8.39% |
| 17 июн 2021 | +3.32σ | +5.55% | Примерно раз в 85 торговых сессий11 сопоставимых движений / 931 наблюдений | +0.11% | +2.98% | +25.58% |
| 27 янв 2021 | -2.97σ | -6.20% | Примерно раз в 56 торговых сессий15 сопоставимых движений / 833 наблюдений | -1.49% | -1.06% | -8.57% |
| 7 янв 2021 | +2.67σ | +5.35% | Примерно раз в 39 торговых сессий21 сопоставимых движений / 820 наблюдений | -0.61% | -6.00% | -10.29% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.