+1 сесс.
Медианная доходность -0.61%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -0.99% … +0.53%
- Положительных результатов
- 43%
Advanced Micro Devices · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Advanced Micro Devices относительно собственной истории.
AMD Редкое
-10.01%
-2.69σ
Примерно раз в 46 торговых сессий
24 сопоставимых движений / 1,097 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +0.79%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -2.04% … +3.92%
- Положительных результатов
- 57%
+30 сесс.
Медианная доходность +6.24%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -6.25% … +16.99%
- Положительных результатов
- 57%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: AMD (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 фев 2022 | -2.69σ | -10.01% | Примерно раз в 46 торговых сессий24 сопоставимых движений / 1,097 наблюдений | +0.96% | -3.02% | +6.24% |
| 8 ноя 2021 | +4.15σ | +10.14% | Примерно раз в 147 торговых сессий7 сопоставимых движений / 1,031 наблюдений | -0.83% | +0.79% | -3.94% |
| 28 сен 2021 | -3.40σ | -6.14% | Примерно раз в 91 торговую сессию11 сопоставимых движений / 1,002 наблюдений | -1.15% | +4.86% | +46.69% |
| 28 июл 2021 | +4.05σ | +7.58% | Примерно раз в 137 торговых сессий7 сопоставимых движений / 959 наблюдений | +5.13% | +12.44% | +8.39% |
| 17 июн 2021 | +3.32σ | +5.55% | Примерно раз в 85 торговых сессий11 сопоставимых движений / 931 наблюдений | +0.11% | +2.98% | +25.58% |
| 27 янв 2021 | -2.97σ | -6.20% | Примерно раз в 56 торговых сессий15 сопоставимых движений / 833 наблюдений | -1.49% | -1.06% | -8.57% |
| 7 янв 2021 | +2.67σ | +5.35% | Примерно раз в 39 торговых сессий21 сопоставимых движений / 820 наблюдений | -0.61% | -6.00% | -10.29% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.