+1 сесс.
Медианная доходность +0.68%Завершённых наблюдений: 22
- Средние 50%
- -0.15% … +1.77%
- Положительных результатов
- 64%
Adobe · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Adobe относительно собственной истории.
ADBE Очень редкое
+7.19%
+3.41σ
Примерно раз в 74 торговые сессии
17 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -2.16%Завершённых наблюдений: 22
- Средние 50%
- -5.75% … +1.04%
- Положительных результатов
- 36%
+30 сесс.
Медианная доходность +0.98%Завершённых наблюдений: 22
- Средние 50%
- -5.54% … +6.31%
- Положительных результатов
- 55%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: ADBE (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 мая 2023 | +3.41σ | +7.19% | Примерно раз в 74 торговые сессии17 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +5.95% | +10.41% | +28.74% |
| 3 мая 2023 | -4.08σ | -6.35% | Примерно раз в 252 торговые сессии5 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -2.73% | -2.84% | +42.19% |
| 16 мар 2023 | +2.53σ | +5.90% | Примерно раз в 31 торговую сессию41 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.37% | +5.62% | +6.87% |
| 24 фев 2023 | -4.12σ | -7.63% | 4 раз за 5 лет4 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.56% | +7.57% | +17.38% |
| 10 ноя 2022 | +3.48σ | +10.40% | Примерно раз в 105 торговых сессий12 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +3.39% | -2.56% | +2.58% |
| 15 сен 2022 | -7.00σ | -16.79% | 1 раз за 5 лет1 сопоставимых движений / 1,245 наблюдений | -3.12% | -10.41% | +3.08% |
| 13 сен 2022 | -3.51σ | -7.06% | Примерно раз в 113 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,243 наблюдений | +0.85% | -22.08% | -12.11% |
| 26 авг 2022 | -2.86σ | -5.67% | Примерно раз в 47 торговых сессий26 сопоставимых движений / 1,232 наблюдений | -1.51% | -0.34% | -25.01% |
| 10 июн 2022 | -3.06σ | -7.64% | Примерно раз в 62 торговые сессии19 сопоставимых движений / 1,179 наблюдений | -5.63% | -7.24% | -3.70% |
| 23 мар 2022 | -3.43σ | -9.34% | Примерно раз в 94 торговые сессии12 сопоставимых движений / 1,124 наблюдений | +2.18% | +8.34% | -5.29% |
| 24 фев 2022 | +2.85σ | +8.00% | Примерно раз в 44 торговые сессии25 сопоставимых движений / 1,105 наблюдений | +0.37% | -5.57% | -2.39% |
| 5 янв 2022 | -2.58σ | -7.14% | Примерно раз в 33 торговые сессии32 сопоставимых движений / 1,071 наблюдений | -0.06% | +1.20% | -11.03% |
| 16 дек 2021 | -3.48σ | -10.19% | Примерно раз в 96 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,058 наблюдений | -1.67% | +0.58% | -5.62% |
| 14 дек 2021 | -2.51σ | -6.60% | Примерно раз в 30 торговых сессий35 сопоставимых движений / 1,056 наблюдений | +2.52% | -7.36% | -19.81% |
| 3 дек 2021 | -4.67σ | -8.24% | 1 раз за 4 года1 сопоставимых движений / 1,049 наблюдений | +0.89% | -0.27% | -16.74% |
| 28 сен 2021 | -2.84σ | -4.12% | Примерно раз в 44 торговые сессии23 сопоставимых движений / 1,002 наблюдений | -0.18% | +0.03% | +15.40% |
| 22 сен 2021 | -2.73σ | -3.07% | Примерно раз в 43 торговые сессии23 сопоставимых движений / 998 наблюдений | +0.76% | -7.76% | +4.65% |
| 15 сен 2021 | +2.73σ | +2.49% | Примерно раз в 43 торговые сессии23 сопоставимых движений / 993 наблюдений | +0.61% | -5.80% | -3.18% |
| 13 сен 2021 | -2.66σ | -2.09% | Примерно раз в 41 торговую сессию24 сопоставимых движений / 991 наблюдений | -0.02% | -2.96% | +0.28% |
| 10 июн 2021 | +2.86σ | +4.05% | Примерно раз в 42 торговые сессии22 сопоставимых движений / 926 наблюдений | +1.07% | +5.94% | +16.87% |
| 6 янв 2021 | -2.63σ | -3.99% | Примерно раз в 34 торговые сессии24 сопоставимых движений / 819 наблюдений | +2.45% | -1.76% | +2.75% |
| 4 ноя 2020 | +3.21σ | +7.31% | Примерно раз в 65 торговых сессий12 сопоставимых движений / 777 наблюдений | +1.90% | -3.67% | +1.67% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.