+1 сесс.
Медианная доходность -0.00%Завершённых наблюдений: 26
- Средние 50%
- -1.02% … +1.20%
- Положительных результатов
- 50%
Platinum · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Platinum относительно собственной истории.
XPTUSD Редкое
+2.66%
+2.56σ
Примерно раз в 52 торговые сессии
24 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +0.21%Завершённых наблюдений: 26
- Средние 50%
- -2.29% … +2.00%
- Положительных результатов
- 54%
+30 сесс.
Медианная доходность +0.85%Завершённых наблюдений: 26
- Средние 50%
- -2.89% … +9.70%
- Положительных результатов
- 54%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: PPLT ETF proxy (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 мая 2025 | +2.56σ | +2.66% | Примерно раз в 52 торговые сессии24 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | -1.09% | +0.37% | +33.47% |
| 4 апр 2025 | -2.62σ | -3.05% | Примерно раз в 66 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | -0.58% | +4.84% | +9.12% |
| 11 мар 2025 | +2.82σ | +2.72% | Примерно раз в 105 торговых сессий12 сопоставимых движений / 1,256 наблюдений | +0.79% | +0.18% | -1.66% |
| 5 авг 2024 | -3.37σ | -4.56% | Примерно раз в 180 торговых сессий7 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.42% | +1.47% | +7.55% |
| 14 мая 2024 | +2.59σ | +3.59% | Примерно раз в 47 торговых сессий27 сопоставимых движений / 1,259 наблюдений | +2.73% | -1.82% | -4.77% |
| 29 апр 2024 | +2.55σ | +3.48% | Примерно раз в 43 торговые сессии29 сопоставимых движений / 1,259 наблюдений | -1.27% | +2.80% | +0.67% |
| 8 апр 2024 | +2.75σ | +3.97% | Примерно раз в 70 торговых сессий18 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.26% | -2.33% | +8.86% |
| 30 окт 2023 | +2.80σ | +3.42% | Примерно раз в 66 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -0.08% | -6.86% | -0.29% |
| 5 сен 2023 | -2.74σ | -3.38% | Примерно раз в 66 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -1.53% | -2.16% | -3.30% |
| 27 июл 2023 | -2.59σ | -3.21% | Примерно раз в 43 торговые сессии29 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.08% | -1.33% | -4.41% |
| 7 мар 2023 | -2.69σ | -4.47% | Примерно раз в 52 торговые сессии24 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.71% | +4.78% | +17.21% |
| 24 фев 2023 | -2.62σ | -3.97% | Примерно раз в 42 торговые сессии30 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +3.13% | +2.16% | +9.90% |
| 3 фев 2023 | -3.00σ | -4.44% | Примерно раз в 90 торговых сессий14 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.59% | -4.53% | +1.03% |
| 10 ноя 2022 | +2.53σ | +5.37% | Примерно раз в 37 торговых сессий34 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.82% | -5.03% | -1.51% |
| 3 окт 2022 | +2.66σ | +4.93% | Примерно раз в 47 торговых сессий27 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +3.30% | -2.27% | +12.67% |
| 23 сен 2022 | -3.13σ | -4.89% | Примерно раз в 125 торговых сессий10 сопоставимых движений / 1,251 наблюдений | -0.50% | +8.91% | +12.26% |
| 12 мая 2022 | -2.86σ | -5.31% | Примерно раз в 61 торговую сессию19 сопоставимых движений / 1,159 наблюдений | -0.16% | +1.54% | -3.55% |
| 9 мар 2022 | -3.52σ | -6.28% | Примерно раз в 223 торговые сессии5 сопоставимых движений / 1,114 наблюдений | +0.15% | -5.60% | -10.90% |
| 16 фев 2022 | +3.39σ | +3.93% | Примерно раз в 183 торговые сессии6 сопоставимых движений / 1,100 наблюдений | +2.08% | -2.30% | -7.77% |
| 19 янв 2022 | +3.03σ | +4.49% | Примерно раз в 98 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,080 наблюдений | +1.40% | -1.75% | +5.20% |
| 23 ноя 2021 | -2.58σ | -4.36% | Примерно раз в 42 торговые сессии25 сопоставимых движений / 1,042 наблюдений | +1.02% | -3.85% | -0.94% |
| 1 ноя 2021 | +2.63σ | +4.90% | Примерно раз в 43 торговые сессии24 сопоставимых движений / 1,026 наблюдений | -2.73% | +0.35% | -13.70% |
| 21 сен 2021 | +2.94σ | +5.02% | Примерно раз в 77 торговых сессий13 сопоставимых движений / 997 наблюдений | +3.63% | +0.73% | +7.92% |
| 17 июн 2021 | -4.56σ | -5.86% | 2 раз за 4 года2 сопоставимых движений / 931 наблюдений | -2.15% | +2.71% | -1.65% |
| 8 янв 2021 | -2.57σ | -4.88% | Примерно раз в 37 торговых сессий22 сопоставимых движений / 821 наблюдений | -3.08% | +4.06% | +16.20% |
| 5 янв 2021 | +2.63σ | +4.59% | Примерно раз в 39 торговых сессий21 сопоставимых движений / 818 наблюдений | -1.40% | +0.25% | +13.88% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.