+1 сесс.
Медианная доходность -1.78%Завершённых наблюдений: 6
- Средние 50%
- -2.58% … +0.41%
- Положительных результатов
- 33%
Platinum · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Platinum относительно собственной истории.
XPTUSD Редкое
-4.36%
-2.58σ
Примерно раз в 42 торговые сессии
25 сопоставимых движений / 1,042 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +0.54%Завершённых наблюдений: 6
- Средние 50%
- +0.27% … +2.21%
- Положительных результатов
- 83%
+30 сесс.
Медианная доходность +3.49%Завершённых наблюдений: 6
- Средние 50%
- -1.47% … +12.39%
- Положительных результатов
- 50%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: PPLT ETF proxy (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 ноя 2021 | -2.58σ | -4.36% | Примерно раз в 42 торговые сессии25 сопоставимых движений / 1,042 наблюдений | +1.02% | -3.85% | -0.94% |
| 1 ноя 2021 | +2.63σ | +4.90% | Примерно раз в 43 торговые сессии24 сопоставимых движений / 1,026 наблюдений | -2.73% | +0.35% | -13.70% |
| 21 сен 2021 | +2.94σ | +5.02% | Примерно раз в 77 торговых сессий13 сопоставимых движений / 997 наблюдений | +3.63% | +0.73% | +7.92% |
| 17 июн 2021 | -4.56σ | -5.86% | 2 раз за 4 года2 сопоставимых движений / 931 наблюдений | -2.15% | +2.71% | -1.65% |
| 8 янв 2021 | -2.57σ | -4.88% | Примерно раз в 37 торговых сессий22 сопоставимых движений / 821 наблюдений | -3.08% | +4.06% | +16.20% |
| 5 янв 2021 | +2.63σ | +4.59% | Примерно раз в 39 торговых сессий21 сопоставимых движений / 818 наблюдений | -1.40% | +0.25% | +13.88% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.