Ir para o conteúdo
SignalTrack
Começar

JD.com · Sigma Moves

Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.

Criar alerta

Último período fechado

Último movimento de JD.com em relação ao próprio histórico.

11 maio 2023 · Diário
Movimentos raros registrados23
Último movimento raro+2.69σ11 mai 2023 Maior movimento+5.26σ16 mar 2022
JD Raro +7.21% +2.69σ Cerca de uma vez a cada 42 sessão 30 movimentos comparáveis / 1,258 observações

O que aconteceu depois

Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.

+1 sessões

Retorno mediano -1.36%

Observações completas: 23

50% central
-3.12% … +1.76%
Retornos positivos
35%

+7 sessões

Retorno mediano -1.15%

Observações completas: 23

50% central
-5.43% … +3.64%
Retornos positivos
35%

+30 sessões

Retorno mediano -5.84%

Observações completas: 23

50% central
-12.89% … +3.25%
Retornos positivos
30%

Cada movimento raro, em contexto

Instrumento: JD (price return)

DataσMovimentoRaridade observada+1 sessões+7 sessões+30 sessões
11 mai 2023 +2.69σ +7.21% Cerca de uma vez a cada 42 sessão30 movimentos comparáveis / 1,258 observações -6.19% -4.36% -7.07%
9 mar 2023 -3.73σ -11.28% Cerca de uma vez a cada 126 sessão10 movimentos comparáveis / 1,258 observações -2.90% -7.25% -14.52%
21 fev 2023 -3.96σ -11.03% Cerca de uma vez a cada 157 sessão8 movimentos comparáveis / 1,258 observações -1.36% -0.21% -11.30%
4 jan 2023 +4.01σ +14.68% Cerca de uma vez a cada 180 sessão7 movimentos comparáveis / 1,258 observações -0.30% -3.78% -18.15%
24 out 2022 -3.95σ -13.02% Cerca de uma vez a cada 180 sessão7 movimentos comparáveis / 1,258 observações +3.03% +8.67% +64.62%
13 set 2022 -2.63σ -7.06% Cerca de uma vez a cada 41 sessão30 movimentos comparáveis / 1,243 observações -0.05% -6.90% -34.23%
25 ago 2022 +3.30σ +9.20% Cerca de uma vez a cada 82 sessão15 movimentos comparáveis / 1,231 observações -2.23% -8.57% -23.11%
16 mar 2022 +5.26σ +39.36% 1 vezes em 4 ano1 movimentos comparáveis / 1,119 observações -3.34% -6.49% -9.78%
10 mar 2022 -4.62σ -15.83% 3 vezes em 4 ano3 movimentos comparáveis / 1,115 observações -8.63% +16.98% -0.91%
11 jan 2022 +2.62σ +10.29% Cerca de uma vez a cada 40 sessão27 movimentos comparáveis / 1,075 observações -0.47% -4.30% -7.62%
3 dez 2021 -2.80σ -7.71% Cerca de uma vez a cada 48 sessão22 movimentos comparáveis / 1,049 observações -3.54% -0.38% -5.84%
11 nov 2021 +3.35σ +8.31% Cerca de uma vez a cada 86 sessão12 movimentos comparáveis / 1,034 observações +2.08% +4.17% -19.58%
24 ago 2021 +4.37σ +14.44% 4 vezes em 4 ano4 movimentos comparáveis / 978 observações +1.22% +6.67% -4.45%
28 jul 2021 +2.53σ +8.51% Cerca de uma vez a cada 34 sessão28 movimentos comparáveis / 959 observações +2.35% -0.98% +14.20%
26 jul 2021 -3.57σ -8.59% Cerca de uma vez a cada 160 sessão6 movimentos comparáveis / 957 observações -1.98% +8.05% +25.97%
1 jun 2021 +2.57σ +5.94% Cerca de uma vez a cada 38 sessão24 movimentos comparáveis / 919 observações -2.29% -8.27% -3.68%
13 mai 2021 -2.77σ -5.92% Cerca de uma vez a cada 48 sessão19 movimentos comparáveis / 907 observações +1.67% +6.91% +16.71%
10 mai 2021 -3.09σ -5.44% Cerca de uma vez a cada 70 sessão13 movimentos comparáveis / 904 observações +1.93% -1.15% +2.66%
22 fev 2021 -2.87σ -7.95% Cerca de uma vez a cada 57 sessão15 movimentos comparáveis / 850 observações +1.85% -4.14% -14.49%
5 jan 2021 +3.60σ +10.62% 4 vezes em 3 ano4 movimentos comparáveis / 818 observações -7.66% -6.55% +10.40%

O número tem um método por trás

Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.

As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.

As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.

Perguntas por trás do sigma

O que significa um movimento de 3σ?

O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.

Por que não usar a distribuição normal?

Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.

Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?

Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.

Quanto histórico é necessário?

Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.

Todos os instrumentos são comparáveis?

O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.

O que acontece em dias tranquilos?

A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.

Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.