+1 sessões
Retorno mediano -1.42%Observações completas: 20
- 50% central
- -3.18% … +0.44%
- Retornos positivos
- 35%
Datadog · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Datadog em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados20
Último movimento raro-2.95σ29 jan 2026
Maior movimento+9.36σ7 nov 2023
DDOG Raro
-8.81%
-2.95σ
Cerca de uma vez a cada 74 sessão
17 movimentos comparáveis / 1,255 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -1.53%Observações completas: 20
- 50% central
- -7.19% … +3.55%
- Retornos positivos
- 40%
+30 sessões
Retorno mediano -1.42%Observações completas: 20
- 50% central
- -12.04% … +13.97%
- Retornos positivos
- 50%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: DDOG (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 jan 2026 | -2.95σ | -8.81% | Cerca de uma vez a cada 74 sessão17 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +0.89% | -11.05% | -2.86% |
| 8 jan 2026 | -3.25σ | -7.61% | Cerca de uma vez a cada 97 sessão13 movimentos comparáveis / 1,255 observações | -3.97% | -10.47% | -21.48% |
| 6 nov 2025 | +8.81σ | +23.13% | 2 vezes em 5 ano2 movimentos comparáveis / 1,255 observações | +0.22% | -5.53% | -26.43% |
| 1 out 2025 | +3.08σ | +7.23% | Cerca de uma vez a cada 97 sessão13 movimentos comparáveis / 1,255 observações | -0.74% | +3.96% | +25.01% |
| 28 ago 2025 | +2.67σ | +7.01% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão24 movimentos comparáveis / 1,240 observações | -3.04% | -0.35% | +12.61% |
| 3 jul 2025 | +7.29σ | +14.92% | 2 vezes em 5 ano2 movimentos comparáveis / 1,201 observações | -1.77% | -9.40% | -17.98% |
| 9 abr 2025 | +3.41σ | +12.00% | Cerca de uma vez a cada 114 sessão10 movimentos comparáveis / 1,143 observações | -4.37% | -8.74% | +18.71% |
| 3 abr 2025 | -2.78σ | -7.12% | Cerca de uma vez a cada 67 sessão17 movimentos comparáveis / 1,139 observações | -6.92% | -2.74% | +24.56% |
| 10 mar 2025 | -2.86σ | -7.28% | Cerca de uma vez a cada 75 sessão15 movimentos comparáveis / 1,121 observações | +0.30% | +2.73% | -10.06% |
| 13 fev 2025 | -3.95σ | -8.24% | Cerca de uma vez a cada 221 sessão5 movimentos comparáveis / 1,105 observações | -3.59% | -15.39% | -25.60% |
| 28 jan 2025 | +3.58σ | +6.84% | Cerca de uma vez a cada 137 sessão8 movimentos comparáveis / 1,093 observações | -4.06% | -4.63% | -32.83% |
| 22 nov 2024 | +2.58σ | +7.63% | Cerca de uma vez a cada 50 sessão21 movimentos comparáveis / 1,051 observações | +1.16% | +7.14% | -8.36% |
| 19 nov 2024 | +2.60σ | +5.91% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão20 movimentos comparáveis / 1,048 observações | +1.53% | +14.50% | +8.56% |
| 4 out 2024 | +2.69σ | +4.39% | Cerca de uma vez a cada 60 sessão17 movimentos comparáveis / 1,016 observações | -0.25% | +3.42% | +2.77% |
| 17 jul 2024 | -3.74σ | -7.35% | Cerca de uma vez a cada 160 sessão6 movimentos comparáveis / 960 observações | -1.93% | -2.35% | -6.39% |
| 7 mai 2024 | -5.74σ | -11.48% | 3 vezes em 4 ano3 movimentos comparáveis / 912 observações | +4.34% | +7.30% | +3.27% |
| 11 abr 2024 | +2.51σ | +3.96% | Cerca de uma vez a cada 50 sessão18 movimentos comparáveis / 894 observações | -2.52% | -6.67% | -6.64% |
| 5 mar 2024 | -2.65σ | -5.46% | Cerca de uma vez a cada 58 sessão15 movimentos comparáveis / 868 observações | +0.86% | -0.71% | +0.02% |
| 7 nov 2023 | +9.36σ | +28.47% | Não observado antes em 3 ano0 movimentos comparáveis / 788 observações | -2.16% | +6.77% | +18.02% |
| 25 out 2023 | -3.03σ | -7.14% | Cerca de uma vez a cada 111 sessão7 movimentos comparáveis / 779 observações | -1.07% | +0.55% | +40.95% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.