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Caterpillar · Sigma Moves

Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.

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Último período fechado

Último movimento de Caterpillar em relação ao próprio histórico.

4 abril 2023 · Diário
Movimentos raros registrados24
Último movimento raro-3.02σ4 abr 2023 Maior movimento-4.61σ22 abr 2022
CAT Muito raro -5.40% -3.02σ Cerca de uma vez a cada 66 sessão 19 movimentos comparáveis / 1,259 observações

O que aconteceu depois

Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.

+1 sessões

Retorno mediano -0.07%

Observações completas: 24

50% central
-1.18% … +0.81%
Retornos positivos
46%

+7 sessões

Retorno mediano +2.20%

Observações completas: 24

50% central
-4.15% … +5.13%
Retornos positivos
63%

+30 sessões

Retorno mediano +2.01%

Observações completas: 24

50% central
-3.03% … +11.39%
Retornos positivos
58%

Cada movimento raro, em contexto

Instrumento: CAT (price return)

DataσMovimentoRaridade observada+1 sessões+7 sessões+30 sessões
4 abr 2023 -3.02σ -5.40% Cerca de uma vez a cada 66 sessão19 movimentos comparáveis / 1,259 observações -1.80% +2.87% -2.46%
10 mar 2023 -3.33σ -5.79% Cerca de uma vez a cada 114 sessão11 movimentos comparáveis / 1,258 observações -1.02% -0.92% -1.58%
1 mar 2023 +2.66σ +3.81% Cerca de uma vez a cada 42 sessão30 movimentos comparáveis / 1,258 observações +1.41% -8.71% -10.86%
6 jan 2023 +2.51σ +3.57% Cerca de uma vez a cada 28 sessão45 movimentos comparáveis / 1,258 observações -0.90% +1.59% -3.27%
27 out 2022 +3.38σ +7.71% Cerca de uma vez a cada 140 sessão9 movimentos comparáveis / 1,258 observações +3.39% +7.76% +7.14%
21 out 2022 +2.59σ +5.36% Cerca de uma vez a cada 31 sessão40 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.57% +14.87% +22.26%
2 ago 2022 -2.52σ -5.82% Cerca de uma vez a cada 28 sessão44 movimentos comparáveis / 1,214 observações -0.35% +5.72% +0.62%
29 jul 2022 +2.58σ +5.54% Cerca de uma vez a cada 30 sessão40 movimentos comparáveis / 1,212 observações -1.71% -6.16% -2.95%
16 jun 2022 -2.61σ -5.44% Cerca de uma vez a cada 33 sessão36 movimentos comparáveis / 1,183 observações -1.10% -3.77% +0.04%
22 abr 2022 -4.61σ -7.00% 2 vezes em 5 ano2 movimentos comparáveis / 1,145 observações +0.18% -1.24% +3.39%
14 abr 2022 +3.14σ +4.37% Cerca de uma vez a cada 71 sessão16 movimentos comparáveis / 1,140 observações +0.93% -7.69% -4.68%
8 mar 2022 +3.29σ +6.76% Cerca de uma vez a cada 101 sessão11 movimentos comparáveis / 1,113 observações -0.10% +5.57% +11.94%
2 mar 2022 +2.92σ +5.35% Cerca de uma vez a cada 58 sessão19 movimentos comparáveis / 1,109 observações +1.16% +11.54% +13.32%
17 fev 2022 -2.84σ -4.37% Cerca de uma vez a cada 52 sessão21 movimentos comparáveis / 1,101 observações -1.43% -6.12% +12.85%
28 jan 2022 -3.34σ -5.19% Cerca de uma vez a cada 121 sessão9 movimentos comparáveis / 1,087 observações +0.20% +0.17% +7.10%
4 jan 2022 +3.70σ +5.35% 4 vezes em 4 ano4 movimentos comparáveis / 1,070 observações +0.77% +4.09% -6.62%
26 nov 2021 -2.80σ -4.03% Cerca de uma vez a cada 55 sessão19 movimentos comparáveis / 1,044 observações -1.41% +2.90% +11.53%
8 nov 2021 +2.56σ +4.07% Cerca de uma vez a cada 33 sessão31 movimentos comparáveis / 1,031 observações -2.07% -5.26% -7.44%
28 out 2021 +2.64σ +4.06% Cerca de uma vez a cada 41 sessão25 movimentos comparáveis / 1,024 observações -0.04% +4.98% -0.31%
20 set 2021 -3.29σ -4.47% Cerca de uma vez a cada 111 sessão9 movimentos comparáveis / 996 observações -0.51% +3.69% +7.63%

O número tem um método por trás

Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.

As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.

As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.

Perguntas por trás do sigma

O que significa um movimento de 3σ?

O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.

Por que não usar a distribuição normal?

Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.

Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?

Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.

Quanto histórico é necessário?

Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.

Todos os instrumentos são comparáveis?

O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.

O que acontece em dias tranquilos?

A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.

Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.