+1 sessões
Retorno mediano -0.04%Observações completas: 7
- 50% central
- -1.29% … +2.04%
- Retornos positivos
- 43%
Caterpillar · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Caterpillar em relação ao próprio histórico.
CAT Raro
+4.07%
+2.56σ
Cerca de uma vez a cada 33 sessão
31 movimentos comparáveis / 1,031 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +2.82%Observações completas: 7
- 50% central
- -2.43% … +4.34%
- Retornos positivos
- 71%
+30 sessões
Retorno mediano +7.63%Observações completas: 7
- 50% central
- -3.74% … +9.81%
- Retornos positivos
- 57%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: CAT (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 nov 2021 | +2.56σ | +4.07% | Cerca de uma vez a cada 33 sessão31 movimentos comparáveis / 1,031 observações | -2.07% | -5.26% | -7.44% |
| 28 out 2021 | +2.64σ | +4.06% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão25 movimentos comparáveis / 1,024 observações | -0.04% | +4.98% | -0.31% |
| 20 set 2021 | -3.29σ | -4.47% | Cerca de uma vez a cada 111 sessão9 movimentos comparáveis / 996 observações | -0.51% | +3.69% | +7.63% |
| 10 jun 2021 | -3.22σ | -3.80% | Cerca de uma vez a cada 103 sessão9 movimentos comparáveis / 926 observações | -2.23% | -5.55% | -7.18% |
| 19 fev 2021 | +3.13σ | +5.00% | Cerca de uma vez a cada 71 sessão12 movimentos comparáveis / 849 observações | +3.88% | +2.82% | +11.34% |
| 6 jan 2021 | +3.59σ | +5.57% | 4 vezes em 3 ano4 movimentos comparáveis / 819 observações | +0.19% | +0.39% | +8.28% |
| 4 nov 2020 | -3.43σ | -7.43% | Cerca de uma vez a cada 130 sessão6 movimentos comparáveis / 777 observações | +5.06% | +10.62% | +15.42% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.