+1 sessões
Retorno mediano -0.04%Observações completas: 9
- 50% central
- -1.41% … +0.77%
- Retornos positivos
- 44%
Caterpillar · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Caterpillar em relação ao próprio histórico.
CAT Muito raro
+5.35%
+3.70σ
4 vezes em 4 ano
4 movimentos comparáveis / 1,070 observações
Amostra histórica pequena O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +2.90%Observações completas: 9
- 50% central
- +0.39% … +4.09%
- Retornos positivos
- 78%
+30 sessões
Retorno mediano +7.63%Observações completas: 9
- 50% central
- -6.62% … +11.34%
- Retornos positivos
- 56%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: CAT (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 jan 2022 | +3.70σ | +5.35% | 4 vezes em 4 ano4 movimentos comparáveis / 1,070 observações | +0.77% | +4.09% | -6.62% |
| 26 nov 2021 | -2.80σ | -4.03% | Cerca de uma vez a cada 55 sessão19 movimentos comparáveis / 1,044 observações | -1.41% | +2.90% | +11.53% |
| 8 nov 2021 | +2.56σ | +4.07% | Cerca de uma vez a cada 33 sessão31 movimentos comparáveis / 1,031 observações | -2.07% | -5.26% | -7.44% |
| 28 out 2021 | +2.64σ | +4.06% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão25 movimentos comparáveis / 1,024 observações | -0.04% | +4.98% | -0.31% |
| 20 set 2021 | -3.29σ | -4.47% | Cerca de uma vez a cada 111 sessão9 movimentos comparáveis / 996 observações | -0.51% | +3.69% | +7.63% |
| 10 jun 2021 | -3.22σ | -3.80% | Cerca de uma vez a cada 103 sessão9 movimentos comparáveis / 926 observações | -2.23% | -5.55% | -7.18% |
| 19 fev 2021 | +3.13σ | +5.00% | Cerca de uma vez a cada 71 sessão12 movimentos comparáveis / 849 observações | +3.88% | +2.82% | +11.34% |
| 6 jan 2021 | +3.59σ | +5.57% | 4 vezes em 3 ano4 movimentos comparáveis / 819 observações | +0.19% | +0.39% | +8.28% |
| 4 nov 2020 | -3.43σ | -7.43% | Cerca de uma vez a cada 130 sessão6 movimentos comparáveis / 777 observações | +5.06% | +10.62% | +15.42% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.