+1 sessões
Retorno mediano +0.12%Observações completas: 12
- 50% central
- +0.05% … +0.32%
- Retornos positivos
- 75%
U.S. Dollar / Japanese Yen · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de U.S. Dollar / Japanese Yen em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados12
Último movimento raro+3.49σ14 mar 2022
Maior movimento+5.65σ10 nov 2020
USDJPY Muito raro
+1.16%
+3.49σ
Cerca de uma vez a cada 166 sessão
7 movimentos comparáveis / 1,161 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +0.06%Observações completas: 12
- 50% central
- -0.30% … +0.89%
- Retornos positivos
- 50%
+30 sessões
Retorno mediano +0.86%Observações completas: 12
- 50% central
- -0.27% … +1.34%
- Retornos positivos
- 67%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: USDJPY=X (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 mar 2022 | +3.49σ | +1.16% | Cerca de uma vez a cada 166 sessão7 movimentos comparáveis / 1,161 observações | +0.59% | +3.24% | +9.42% |
| 27 jan 2022 | +2.59σ | +0.74% | Cerca de uma vez a cada 39 sessão29 movimentos comparáveis / 1,129 observações | +0.55% | +0.44% | +1.04% |
| 5 jan 2022 | +2.60σ | +0.73% | Cerca de uma vez a cada 40 sessão28 movimentos comparáveis / 1,113 observações | -0.04% | -1.77% | -0.46% |
| 29 nov 2021 | -3.18σ | -1.17% | Cerca de uma vez a cada 99 sessão11 movimentos comparáveis / 1,086 observações | +0.07% | -0.17% | +1.67% |
| 11 nov 2021 | +2.74σ | +0.88% | Cerca de uma vez a cada 49 sessão22 movimentos comparáveis / 1,074 observações | +0.12% | +0.20% | +0.19% |
| 12 out 2021 | +2.86σ | +1.00% | Cerca de uma vez a cada 53 sessão20 movimentos comparáveis / 1,052 observações | +0.12% | +0.88% | +1.24% |
| 13 mai 2021 | +3.02σ | +0.87% | Cerca de uma vez a cada 67 sessão14 movimentos comparáveis / 944 observações | -0.13% | -0.68% | +1.23% |
| 5 mar 2021 | +2.54σ | +0.84% | Cerca de uma vez a cada 36 sessão25 movimentos comparáveis / 895 observações | +0.43% | +1.09% | +0.68% |
| 8 jan 2021 | +2.64σ | +0.74% | Cerca de uma vez a cada 39 sessão22 movimentos comparáveis / 855 observações | +0.29% | -0.08% | +1.79% |
| 10 nov 2020 | +5.65σ | +1.82% | Não observado antes em 3 ano0 movimentos comparáveis / 812 observações | +0.12% | -1.18% | -1.71% |
| 6 nov 2020 | -3.10σ | -0.80% | Cerca de uma vez a cada 68 sessão12 movimentos comparáveis / 810 observações | -0.34% | +0.91% | -0.46% |
| 22 out 2020 | -2.99σ | -0.76% | Cerca de uma vez a cada 61 sessão13 movimentos comparáveis / 799 observações | +0.23% | -0.09% | -0.21% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.