Os mercados se movem. Foi incomum?
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Uma sessão mais tranquila. Ainda merece atenção.
O maior movimento padronizado ficou abaixo do limite de 2.5σ.
Quais ativos participam12 ativos cobertos
Participam apenas ativos com três anos de retornos padronizados válidos após o aquecimento. Dados ausentes ou antigos não indicam tranquilidade.
Todos os movimentos da sessão
Cada ativo coberto em relação ao próprio histórico, ordenado por |σ|. Movimentos raros (|σ| ≥ 2.5) ficam destacados.
| Ativo | σ | Movimento | Raridade observada | Explorar histórico |
|---|---|---|---|---|
| USDCADU.S. Dollar / Canadian Dollar | -1.59σ | -0.36% | Cerca de uma vez a cada 9 sessão | |
| GBPJPYBritish Pound / Japanese Yen | +1.32σ | +0.58% | Cerca de uma vez a cada 6 sessão | |
| EURJPYEuro / Japanese Yen | +1.22σ | +0.54% | Cerca de uma vez a cada 5 sessão | |
| EURCHFEuro / Swiss Franc | +1.18σ | +0.43% | Movimento comum: deste tamanho ou maior em 22% das observações | |
| GBPUSDBritish Pound / U.S. Dollar | +1.18σ | +0.36% | Movimento comum: deste tamanho ou maior em 22% das observações | |
| NZDUSDNew Zealand Dollar / U.S. Dollar | +1.12σ | +0.45% | Movimento comum: deste tamanho ou maior em 24% das observações | |
| EURUSDEuro / U.S. Dollar | +1.11σ | +0.33% | Movimento comum: deste tamanho ou maior em 25% das observações | |
| AUDJPYAustralian Dollar / Japanese Yen | +0.84σ | +0.39% | Movimento comum: deste tamanho ou maior em 36% das observações | |
| AUDUSDAustralian Dollar / U.S. Dollar | +0.53σ | +0.21% | Movimento comum: deste tamanho ou maior em 58% das observações | |
| USDJPYU.S. Dollar / Japanese Yen | +0.42σ | +0.21% | Movimento comum: deste tamanho ou maior em 61% das observações | |
| USDCHFU.S. Dollar / Swiss Franc | +0.33σ | +0.13% | Movimento comum: deste tamanho ou maior em 71% das observações | |
| EURGBPEuro / British Pound | -0.22σ | -0.04% | Movimento comum: deste tamanho ou maior em 77% das observações |
Onde toda a sessão ficou
Cada ponto é um ativo. As faixas externas começam em ±2.5σ. Fora de ±5 o valor real é mantido.
Movimentos raros que deixaram marca
Os maiores intervalos observados por mercado. Cada recorde usa o histórico disponível antes do evento.
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.