+1 sessões
Retorno mediano -0.08%Observações completas: 19
- 50% central
- -0.31% … +0.27%
- Retornos positivos
- 42%
U.S. Dollar / Swiss Franc · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de U.S. Dollar / Swiss Franc em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados19
Último movimento raro-2.65σ14 nov 2022
Maior movimento+5.83σ1 jan 2021
USDCHF Raro
-2.16%
-2.65σ
Cerca de uma vez a cada 46 sessão
28 movimentos comparáveis / 1,300 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +0.01%Observações completas: 19
- 50% central
- -0.81% … +0.82%
- Retornos positivos
- 53%
+30 sessões
Retorno mediano -0.89%Observações completas: 19
- 50% central
- -1.82% … +0.53%
- Retornos positivos
- 42%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: USDCHF=X (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 nov 2022 | -2.65σ | -2.16% | Cerca de uma vez a cada 46 sessão28 movimentos comparáveis / 1,300 observações | -0.09% | +0.75% | -1.18% |
| 11 nov 2022 | -2.72σ | -1.89% | Cerca de uma vez a cada 59 sessão22 movimentos comparáveis / 1,300 observações | -2.16% | -0.67% | -3.51% |
| 7 nov 2022 | -2.63σ | -1.65% | Cerca de uma vez a cada 48 sessão27 movimentos comparáveis / 1,300 observações | -0.79% | -5.40% | -6.24% |
| 29 set 2022 | -2.53σ | -1.40% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão31 movimentos comparáveis / 1,300 observações | -0.28% | +1.73% | +0.60% |
| 17 jun 2022 | -5.08σ | -2.80% | 1 vezes em 5 ano1 movimentos comparáveis / 1,230 observações | +0.29% | -1.09% | -1.27% |
| 20 mai 2022 | -3.02σ | -1.52% | Cerca de uma vez a cada 81 sessão15 movimentos comparáveis / 1,210 observações | +0.29% | -1.43% | -1.76% |
| 6 mai 2022 | +2.99σ | +1.23% | Cerca de uma vez a cada 75 sessão16 movimentos comparáveis / 1,200 observações | +0.42% | +1.68% | -1.87% |
| 15 abr 2022 | +2.84σ | +0.97% | Cerca de uma vez a cada 66 sessão18 movimentos comparáveis / 1,185 observações | -0.06% | +1.63% | +1.66% |
| 13 jan 2022 | -2.54σ | -1.01% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão26 movimentos comparáveis / 1,119 observações | -0.34% | -0.16% | +0.36% |
| 11 jan 2022 | +2.62σ | +0.91% | Cerca de uma vez a cada 47 sessão24 movimentos comparáveis / 1,117 observações | -0.40% | -1.25% | -1.24% |
| 29 nov 2021 | -3.32σ | -1.17% | Cerca de uma vez a cada 136 sessão8 movimentos comparáveis / 1,086 observações | -0.16% | +0.01% | -0.59% |
| 9 ago 2021 | +2.95σ | +1.00% | Cerca de uma vez a cada 63 sessão16 movimentos comparáveis / 1,006 observações | +0.55% | -0.09% | +1.80% |
| 9 jul 2021 | -3.11σ | -1.15% | Cerca de uma vez a cada 90 sessão11 movimentos comparáveis / 985 observações | -0.08% | +0.41% | +0.46% |
| 17 jun 2021 | +3.31σ | +1.12% | Cerca de uma vez a cada 121 sessão8 movimentos comparáveis / 969 observações | +1.00% | +0.90% | +0.11% |
| 24 fev 2021 | +2.68σ | +1.05% | Cerca de uma vez a cada 49 sessão18 movimentos comparáveis / 888 observações | +0.17% | +2.67% | +2.91% |
| 4 jan 2021 | -3.06σ | -1.67% | Cerca de uma vez a cada 85 sessão10 movimentos comparáveis / 851 observações | -0.21% | +0.32% | +0.98% |
| 1 jan 2021 | +5.83σ | +1.87% | Não observado antes em 3 ano0 movimentos comparáveis / 850 observações | -1.67% | -0.94% | -0.89% |
| 10 nov 2020 | +3.49σ | +1.49% | 3 vezes em 3 ano3 movimentos comparáveis / 812 observações | +0.25% | -0.09% | -2.98% |
| 4 nov 2020 | -2.67σ | -0.89% | Cerca de uma vez a cada 54 sessão15 movimentos comparáveis / 808 observações | +0.08% | +0.46% | -2.77% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.