+1 sessões
Retorno mediano -0.00%Observações completas: 23
- 50% central
- -0.17% … +0.43%
- Retornos positivos
- 48%
U.S. Dollar / Canadian Dollar · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de U.S. Dollar / Canadian Dollar em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados23
Último movimento raro-3.45σ25 set 2024
Maior movimento-9.15σ1 jan 2021
USDCAD Muito raro
-0.80%
-3.45σ
4 vezes em 5 ano
4 movimentos comparáveis / 1,305 observações
Amostra histórica pequena
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +0.26%Observações completas: 23
- 50% central
- -0.64% … +0.92%
- Retornos positivos
- 52%
+30 sessões
Retorno mediano +0.01%Observações completas: 23
- 50% central
- -1.16% … +1.41%
- Retornos positivos
- 52%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: USDCAD=X (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 set 2024 | -3.45σ | -0.80% | 4 vezes em 5 ano4 movimentos comparáveis / 1,305 observações | +0.46% | +0.95% | +3.07% |
| 26 ago 2024 | -2.96σ | -0.70% | Cerca de uma vez a cada 131 sessão10 movimentos comparáveis / 1,305 observações | -0.19% | +0.26% | +0.53% |
| 1 mai 2024 | +2.60σ | +0.81% | Cerca de uma vez a cada 57 sessão23 movimentos comparáveis / 1,303 observações | -0.39% | -0.72% | -0.16% |
| 11 abr 2024 | +2.72σ | +0.84% | Cerca de uma vez a cada 72 sessão18 movimentos comparáveis / 1,303 observações | -0.00% | +0.38% | +0.01% |
| 21 mar 2024 | -2.58σ | -0.75% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão25 movimentos comparáveis / 1,303 observações | +0.41% | +0.37% | +1.86% |
| 14 fev 2024 | +2.65σ | +0.82% | Cerca de uma vez a cada 65 sessão20 movimentos comparáveis / 1,302 observações | -0.20% | -0.62% | +0.11% |
| 3 out 2023 | +2.53σ | +0.76% | Cerca de uma vez a cada 48 sessão27 movimentos comparáveis / 1,302 observações | +0.24% | -0.60% | +0.92% |
| 8 mai 2023 | -2.81σ | -1.06% | Cerca de uma vez a cada 69 sessão19 movimentos comparáveis / 1,302 observações | -0.06% | +0.73% | -1.36% |
| 8 mar 2023 | +2.59σ | +0.97% | Cerca de uma vez a cada 45 sessão29 movimentos comparáveis / 1,302 observações | +0.37% | -0.21% | -2.60% |
| 5 jan 2023 | -2.84σ | -1.38% | Cerca de uma vez a cada 69 sessão19 movimentos comparáveis / 1,302 observações | +0.55% | -0.66% | -0.70% |
| 7 nov 2022 | -3.17σ | -1.67% | Cerca de uma vez a cada 100 sessão13 movimentos comparáveis / 1,300 observações | -0.14% | -1.77% | +1.30% |
| 14 set 2022 | +3.23σ | +1.41% | Cerca de uma vez a cada 108 sessão12 movimentos comparáveis / 1,293 observações | -0.02% | +2.34% | +3.45% |
| 6 jul 2022 | +3.30σ | +1.38% | Cerca de uma vez a cada 124 sessão10 movimentos comparáveis / 1,243 observações | -0.01% | +0.56% | -1.45% |
| 10 jun 2022 | +2.91σ | +1.20% | Cerca de uma vez a cada 77 sessão16 movimentos comparáveis / 1,225 observações | +0.75% | +2.20% | +1.38% |
| 21 abr 2022 | -2.83σ | -0.93% | Cerca de uma vez a cada 70 sessão17 movimentos comparáveis / 1,189 observações | +0.82% | +2.94% | +1.43% |
| 8 dez 2021 | -2.92σ | -0.91% | Cerca de uma vez a cada 73 sessão15 movimentos comparáveis / 1,093 observações | +0.05% | +1.06% | -1.17% |
| 12 nov 2021 | +2.60σ | +0.82% | Cerca de uma vez a cada 45 sessão24 movimentos comparáveis / 1,075 observações | -0.34% | +0.90% | +1.87% |
| 24 ago 2021 | -2.81σ | -1.36% | Cerca de uma vez a cada 64 sessão16 movimentos comparáveis / 1,017 observações | -0.43% | -0.23% | -0.48% |
| 20 ago 2021 | +3.31σ | +1.33% | Cerca de uma vez a cada 113 sessão9 movimentos comparáveis / 1,015 observações | -0.04% | -1.73% | -1.15% |
| 4 jan 2021 | +3.48σ | +3.01% | Cerca de uma vez a cada 122 sessão7 movimentos comparáveis / 851 observações | +0.46% | -0.11% | -0.27% |
| 1 jan 2021 | -9.15σ | -3.14% | Não observado antes em 3 ano0 movimentos comparáveis / 850 observações | +3.01% | +3.41% | +2.84% |
| 3 nov 2020 | -2.81σ | -1.10% | Cerca de uma vez a cada 62 sessão13 movimentos comparáveis / 807 observações | -0.90% | -1.23% | -3.48% |
| 29 out 2020 | +2.53σ | +0.90% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão19 movimentos comparáveis / 804 observações | +0.04% | -2.17% | -3.65% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.