+1 sessões
Retorno mediano -0.39%Observações completas: 12
- 50% central
- -0.78% … -0.22%
- Retornos positivos
- 8%
British Pound / U.S. Dollar · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de British Pound / U.S. Dollar em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados12
Último movimento raro-2.87σ13 jun 2022
Maior movimento-4.63σ25 fev 2022
GBPUSD Raro
-1.75%
-2.87σ
Cerca de uma vez a cada 61 sessão
20 movimentos comparáveis / 1,226 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -0.53%Observações completas: 12
- 50% central
- -1.48% … -0.05%
- Retornos positivos
- 17%
+30 sessões
Retorno mediano -1.27%Observações completas: 12
- 50% central
- -2.29% … +0.51%
- Retornos positivos
- 33%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: GBPUSD=X (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 jun 2022 | -2.87σ | -1.75% | Cerca de uma vez a cada 61 sessão20 movimentos comparáveis / 1,226 observações | -1.06% | -0.07% | -2.35% |
| 6 mai 2022 | -3.29σ | -2.01% | Cerca de uma vez a cada 120 sessão10 movimentos comparáveis / 1,200 observações | -0.30% | -0.32% | -0.08% |
| 25 abr 2022 | -3.98σ | -1.50% | 3 vezes em 5 ano3 movimentos comparáveis / 1,191 observações | -0.71% | -2.58% | -2.64% |
| 14 abr 2022 | +2.56σ | +0.91% | Cerca de uma vez a cada 46 sessão26 movimentos comparáveis / 1,184 observações | -0.38% | -2.21% | -4.07% |
| 7 mar 2022 | -2.50σ | -1.04% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão28 movimentos comparáveis / 1,156 observações | -0.76% | -1.26% | -1.17% |
| 25 fev 2022 | -4.63σ | -1.27% | 2 vezes em 4 ano2 movimentos comparáveis / 1,150 observações | +0.00% | -1.95% | -2.27% |
| 5 nov 2021 | -3.26σ | -1.36% | Cerca de uma vez a cada 134 sessão8 movimentos comparáveis / 1,070 observações | -0.13% | -0.74% | -1.37% |
| 29 set 2021 | -3.08σ | -1.16% | Cerca de uma vez a cada 95 sessão11 movimentos comparáveis / 1,043 observações | -0.86% | +0.58% | +0.13% |
| 20 abr 2021 | +3.44σ | +1.27% | Cerca de uma vez a cada 132 sessão7 movimentos comparáveis / 927 observações | -0.39% | -0.27% | +1.66% |
| 26 fev 2021 | -2.55σ | -0.99% | Cerca de uma vez a cada 40 sessão22 movimentos comparáveis / 890 observações | -0.25% | -1.32% | -1.95% |
| 21 dez 2020 | -2.61σ | -1.24% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão20 movimentos comparáveis / 841 observações | +0.36% | +0.73% | +2.21% |
| 4 nov 2020 | +2.92σ | +1.53% | Cerca de uma vez a cada 62 sessão13 movimentos comparáveis / 808 observações | -1.18% | +0.00% | +2.46% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.