+1 sessões
Retorno mediano -0.18%Observações completas: 14
- 50% central
- -0.43% … +0.01%
- Retornos positivos
- 29%
British Pound / Japanese Yen · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de British Pound / Japanese Yen em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados14
Último movimento raro-2.66σ19 mai 2022
Maior movimento+3.72σ23 mar 2022
GBPJPY Raro
-2.30%
-2.66σ
Cerca de uma vez a cada 42 sessão
29 movimentos comparáveis / 1,211 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -0.38%Observações completas: 14
- 50% central
- -0.65% … +0.54%
- Retornos positivos
- 43%
+30 sessões
Retorno mediano +1.31%Observações completas: 14
- 50% central
- -1.11% … +3.63%
- Retornos positivos
- 71%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: GBPJPY=X (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 mai 2022 | -2.66σ | -2.30% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão29 movimentos comparáveis / 1,211 observações | +0.89% | +1.81% | +4.94% |
| 20 abr 2022 | +3.10σ | +1.80% | Cerca de uma vez a cada 66 sessão18 movimentos comparáveis / 1,190 observações | -0.62% | -3.14% | -3.58% |
| 23 mar 2022 | +3.72σ | +2.21% | Cerca de uma vez a cada 195 sessão6 movimentos comparáveis / 1,170 observações | -0.63% | -0.56% | +1.04% |
| 7 mar 2022 | -3.24σ | -1.49% | Cerca de uma vez a cada 83 sessão14 movimentos comparáveis / 1,158 observações | -0.39% | +1.61% | +8.86% |
| 3 mar 2022 | +2.58σ | +1.05% | Cerca de uma vez a cada 40 sessão29 movimentos comparáveis / 1,156 observações | -0.37% | -0.88% | +6.29% |
| 5 nov 2021 | -3.25σ | -1.56% | Cerca de uma vez a cada 82 sessão13 movimentos comparáveis / 1,072 observações | -0.44% | -0.49% | -1.52% |
| 24 set 2021 | +3.28σ | +1.23% | Cerca de uma vez a cada 95 sessão11 movimentos comparáveis / 1,042 observações | +0.02% | -0.26% | +1.58% |
| 21 set 2021 | -3.26σ | -0.98% | Cerca de uma vez a cada 94 sessão11 movimentos comparáveis / 1,039 observações | -0.30% | +0.53% | +4.20% |
| 12 jul 2021 | +2.60σ | +1.18% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão23 movimentos comparáveis / 988 observações | -0.01% | -2.17% | -2.33% |
| 21 jun 2021 | -2.67σ | -0.98% | Cerca de uma vez a cada 44 sessão22 movimentos comparáveis / 973 observações | +0.94% | +0.47% | +0.11% |
| 28 mai 2021 | +3.36σ | +1.21% | Cerca de uma vez a cada 106 sessão9 movimentos comparáveis / 957 observações | -0.07% | -0.68% | -2.92% |
| 24 mar 2021 | -3.08σ | -1.19% | Cerca de uma vez a cada 76 sessão12 movimentos comparáveis / 910 observações | -0.05% | +2.70% | +1.90% |
| 10 nov 2020 | +2.97σ | +1.73% | Cerca de uma vez a cada 63 sessão13 movimentos comparáveis / 814 observações | +0.82% | -0.52% | +0.39% |
| 4 nov 2020 | +3.13σ | +1.35% | Cerca de uma vez a cada 74 sessão11 movimentos comparáveis / 810 observações | -1.28% | +0.54% | +1.57% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.