+1 sessões
Retorno mediano -0.05%Observações completas: 7
- 50% central
- -0.18% … +0.41%
- Retornos positivos
- 29%
British Pound / Japanese Yen · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de British Pound / Japanese Yen em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados7
Último movimento raro-3.26σ21 set 2021
Maior movimento+3.36σ28 mai 2021
GBPJPY Muito raro
-0.98%
-3.26σ
Cerca de uma vez a cada 94 sessão
11 movimentos comparáveis / 1,039 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +0.47%Observações completas: 7
- 50% central
- -0.60% … +0.53%
- Retornos positivos
- 57%
+30 sessões
Retorno mediano +0.39%Observações completas: 7
- 50% central
- -1.11% … +1.74%
- Retornos positivos
- 71%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: GBPJPY=X (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 set 2021 | -3.26σ | -0.98% | Cerca de uma vez a cada 94 sessão11 movimentos comparáveis / 1,039 observações | -0.30% | +0.53% | +4.20% |
| 12 jul 2021 | +2.60σ | +1.18% | Cerca de uma vez a cada 43 sessão23 movimentos comparáveis / 988 observações | -0.01% | -2.17% | -2.33% |
| 21 jun 2021 | -2.67σ | -0.98% | Cerca de uma vez a cada 44 sessão22 movimentos comparáveis / 973 observações | +0.94% | +0.47% | +0.11% |
| 28 mai 2021 | +3.36σ | +1.21% | Cerca de uma vez a cada 106 sessão9 movimentos comparáveis / 957 observações | -0.07% | -0.68% | -2.92% |
| 24 mar 2021 | -3.08σ | -1.19% | Cerca de uma vez a cada 76 sessão12 movimentos comparáveis / 910 observações | -0.05% | +2.70% | +1.90% |
| 10 nov 2020 | +2.97σ | +1.73% | Cerca de uma vez a cada 63 sessão13 movimentos comparáveis / 814 observações | +0.82% | -0.52% | +0.39% |
| 4 nov 2020 | +3.13σ | +1.35% | Cerca de uma vez a cada 74 sessão11 movimentos comparáveis / 810 observações | -1.28% | +0.54% | +1.57% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.