+1 sessões
Retorno mediano +0.25%Observações completas: 11
- 50% central
- -0.15% … +0.36%
- Retornos positivos
- 73%
Euro / Japanese Yen · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Euro / Japanese Yen em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados11
Último movimento raro-3.46σ13 mai 2022
Maior movimento+4.79σ4 fev 2022
EURJPY Muito raro
-2.22%
-3.46σ
Cerca de uma vez a cada 101 sessão
12 movimentos comparáveis / 1,207 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +0.39%Observações completas: 11
- 50% central
- -0.55% … +1.86%
- Retornos positivos
- 64%
+30 sessões
Retorno mediano +1.55%Observações completas: 11
- 50% central
- +0.32% … +4.26%
- Retornos positivos
- 82%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: EURJPY=X (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 mai 2022 | -3.46σ | -2.22% | Cerca de uma vez a cada 101 sessão12 movimentos comparáveis / 1,207 observações | +0.86% | +2.32% | +6.29% |
| 20 abr 2022 | +3.04σ | +1.88% | Cerca de uma vez a cada 74 sessão16 movimentos comparáveis / 1,190 observações | -0.51% | -1.58% | -1.01% |
| 10 mar 2022 | +2.52σ | +1.78% | Cerca de uma vez a cada 45 sessão26 movimentos comparáveis / 1,161 observações | -0.31% | +2.61% | +8.21% |
| 7 mar 2022 | -4.51σ | -2.19% | 3 vezes em 4 ano3 movimentos comparáveis / 1,158 observações | +0.28% | +3.81% | +9.55% |
| 4 fev 2022 | +4.79σ | +1.71% | 1 vezes em 4 ano1 movimentos comparáveis / 1,137 observações | +0.40% | -0.63% | +0.04% |
| 24 set 2021 | +3.48σ | +0.91% | Cerca de uma vez a cada 116 sessão9 movimentos comparáveis / 1,042 observações | +0.25% | -0.48% | +1.55% |
| 18 jun 2021 | -4.16σ | -1.09% | 3 vezes em 4 ano3 movimentos comparáveis / 972 observações | -0.47% | +0.39% | -1.04% |
| 24 mar 2021 | -3.03σ | -1.02% | Cerca de uma vez a cada 70 sessão13 movimentos comparáveis / 910 observações | +0.02% | +1.39% | +2.24% |
| 25 fev 2021 | +2.66σ | +0.80% | Cerca de uma vez a cada 47 sessão19 movimentos comparáveis / 891 observações | +0.32% | +0.27% | +1.15% |
| 2 dez 2020 | +3.03σ | +1.13% | Cerca de uma vez a cada 69 sessão12 movimentos comparáveis / 830 observações | +0.50% | +0.47% | +0.59% |
| 10 nov 2020 | +3.07σ | +1.24% | Cerca de uma vez a cada 81 sessão10 movimentos comparáveis / 814 observações | +0.06% | -0.99% | +1.69% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.