+1 sessões
Retorno mediano +0.16%Observações completas: 6
- 50% central
- +0.03% … +0.30%
- Retornos positivos
- 83%
Euro / Japanese Yen · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Euro / Japanese Yen em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados6
Último movimento raro+3.48σ24 set 2021
Maior movimento-4.16σ18 jun 2021
EURJPY Muito raro
+0.91%
+3.48σ
Cerca de uma vez a cada 116 sessão
9 movimentos comparáveis / 1,042 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +0.33%Observações completas: 6
- 50% central
- -0.29% … +0.45%
- Retornos positivos
- 67%
+30 sessões
Retorno mediano +1.35%Observações completas: 6
- 50% central
- +0.73% … +1.65%
- Retornos positivos
- 83%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: EURJPY=X (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 set 2021 | +3.48σ | +0.91% | Cerca de uma vez a cada 116 sessão9 movimentos comparáveis / 1,042 observações | +0.25% | -0.48% | +1.55% |
| 18 jun 2021 | -4.16σ | -1.09% | 3 vezes em 4 ano3 movimentos comparáveis / 972 observações | -0.47% | +0.39% | -1.04% |
| 24 mar 2021 | -3.03σ | -1.02% | Cerca de uma vez a cada 70 sessão13 movimentos comparáveis / 910 observações | +0.02% | +1.39% | +2.24% |
| 25 fev 2021 | +2.66σ | +0.80% | Cerca de uma vez a cada 47 sessão19 movimentos comparáveis / 891 observações | +0.32% | +0.27% | +1.15% |
| 2 dez 2020 | +3.03σ | +1.13% | Cerca de uma vez a cada 69 sessão12 movimentos comparáveis / 830 observações | +0.50% | +0.47% | +0.59% |
| 10 nov 2020 | +3.07σ | +1.24% | Cerca de uma vez a cada 81 sessão10 movimentos comparáveis / 814 observações | +0.06% | -0.99% | +1.69% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.