+1 sessões
Retorno mediano +0.08%Observações completas: 17
- 50% central
- -0.31% … +0.26%
- Retornos positivos
- 53%
Euro / British Pound · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Euro / British Pound em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados17
Último movimento raro-2.51σ22 nov 2023
Maior movimento+14.22σ10 out 2022
EURGBP Raro
-0.55%
-2.51σ
Cerca de uma vez a cada 47 sessão
28 movimentos comparáveis / 1,304 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -0.67%Observações completas: 17
- 50% central
- -1.22% … -0.22%
- Retornos positivos
- 18%
+30 sessões
Retorno mediano -0.56%Observações completas: 17
- 50% central
- -1.19% … +0.14%
- Retornos positivos
- 29%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: EURGBP=X (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 nov 2023 | -2.51σ | -0.55% | Cerca de uma vez a cada 47 sessão28 movimentos comparáveis / 1,304 observações | +0.18% | -0.92% | -0.39% |
| 11 out 2022 | -3.95σ | -10.46% | Cerca de uma vez a cada 145 sessão9 movimentos comparáveis / 1,302 observações | +0.89% | -0.63% | -1.19% |
| 10 out 2022 | +14.22σ | +11.64% | Não observado antes em 5 ano0 movimentos comparáveis / 1,302 observações | -10.46% | -11.19% | -11.23% |
| 30 set 2022 | -2.53σ | -1.77% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão32 movimentos comparáveis / 1,302 observações | -0.12% | -0.39% | -0.99% |
| 26 set 2022 | +6.64σ | +2.71% | Não observado antes em 5 ano0 movimentos comparáveis / 1,302 observações | -0.43% | -2.82% | -2.34% |
| 15 jun 2022 | +2.89σ | +1.34% | Cerca de uma vez a cada 65 sessão19 movimentos comparáveis / 1,230 observações | -1.16% | -1.26% | -3.15% |
| 6 mai 2022 | +2.88σ | +1.27% | Cerca de uma vez a cada 63 sessão19 movimentos comparáveis / 1,202 observações | +0.26% | -0.67% | +0.14% |
| 25 abr 2022 | +3.48σ | +1.30% | Cerca de uma vez a cada 80 sessão15 movimentos comparáveis / 1,193 observações | -0.21% | -0.07% | +1.89% |
| 4 fev 2022 | +3.49σ | +0.97% | Cerca de uma vez a cada 81 sessão14 movimentos comparáveis / 1,137 observações | +0.64% | -0.66% | +0.30% |
| 9 dez 2021 | +2.66σ | +0.91% | Cerca de uma vez a cada 48 sessão23 movimentos comparáveis / 1,096 observações | -0.56% | -1.04% | -2.94% |
| 5 nov 2021 | +2.84σ | +0.85% | Cerca de uma vez a cada 63 sessão17 movimentos comparáveis / 1,072 observações | +0.24% | -0.92% | -0.56% |
| 29 set 2021 | +4.41σ | +1.11% | 4 vezes em 4 ano4 movimentos comparáveis / 1,045 observações | +0.08% | -1.68% | -0.94% |
| 11 mai 2021 | -2.67σ | -0.88% | Cerca de uma vez a cada 47 sessão20 movimentos comparáveis / 944 observações | -0.03% | +0.41% | -0.43% |
| 7 abr 2021 | +3.98σ | +1.11% | Cerca de uma vez a cada 184 sessão5 movimentos comparáveis / 920 observações | +0.62% | +1.11% | +0.32% |
| 26 fev 2021 | +2.52σ | +0.90% | Cerca de uma vez a cada 39 sessão23 movimentos comparáveis / 892 observações | -0.31% | -1.22% | -0.06% |
| 1 jan 2021 | -3.91σ | -1.93% | Cerca de uma vez a cada 170 sessão5 movimentos comparáveis / 852 observações | +1.16% | +1.60% | -0.76% |
| 22 out 2020 | -2.69σ | -1.16% | Cerca de uma vez a cada 47 sessão17 movimentos comparáveis / 801 observações | +0.09% | -0.22% | +0.38% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.