+1 sessões
Retorno mediano +0.08%Observações completas: 6
- 50% central
- +0.00% … +0.48%
- Retornos positivos
- 67%
Euro / British Pound · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Euro / British Pound em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados6
Último movimento raro+4.41σ29 set 2021
Maior movimento+4.41σ29 set 2021
EURGBP Excepcional
+1.11%
+4.41σ
4 vezes em 4 ano
4 movimentos comparáveis / 1,045 observações
Amostra histórica pequena
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +0.09%Observações completas: 6
- 50% central
- -0.97% … +0.94%
- Retornos positivos
- 50%
+30 sessões
Retorno mediano -0.24%Observações completas: 6
- 50% central
- -0.68% … +0.22%
- Retornos positivos
- 33%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: EURGBP=X (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 set 2021 | +4.41σ | +1.11% | 4 vezes em 4 ano4 movimentos comparáveis / 1,045 observações | +0.08% | -1.68% | -0.94% |
| 11 mai 2021 | -2.67σ | -0.88% | Cerca de uma vez a cada 47 sessão20 movimentos comparáveis / 944 observações | -0.03% | +0.41% | -0.43% |
| 7 abr 2021 | +3.98σ | +1.11% | Cerca de uma vez a cada 184 sessão5 movimentos comparáveis / 920 observações | +0.62% | +1.11% | +0.32% |
| 26 fev 2021 | +2.52σ | +0.90% | Cerca de uma vez a cada 39 sessão23 movimentos comparáveis / 892 observações | -0.31% | -1.22% | -0.06% |
| 1 jan 2021 | -3.91σ | -1.93% | Cerca de uma vez a cada 170 sessão5 movimentos comparáveis / 852 observações | +1.16% | +1.60% | -0.76% |
| 22 out 2020 | -2.69σ | -1.16% | Cerca de uma vez a cada 47 sessão17 movimentos comparáveis / 801 observações | +0.09% | -0.22% | +0.38% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.