+1 sessões
Retorno mediano -0.08%Observações completas: 15
- 50% central
- -0.22% … +0.34%
- Retornos positivos
- 47%
Euro / Swiss Franc · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Euro / Swiss Franc em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados15
Último movimento raro-3.29σ12 jul 2023
Maior movimento+5.91σ4 fev 2022
EURCHF Muito raro
-0.65%
-3.29σ
Cerca de uma vez a cada 109 sessão
12 movimentos comparáveis / 1,304 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -0.06%Observações completas: 15
- 50% central
- -0.46% … +0.51%
- Retornos positivos
- 40%
+30 sessões
Retorno mediano -1.28%Observações completas: 15
- 50% central
- -1.50% … +0.12%
- Retornos positivos
- 27%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: EURCHF=X (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 jul 2023 | -3.29σ | -0.65% | Cerca de uma vez a cada 109 sessão12 movimentos comparáveis / 1,304 observações | -0.24% | -0.34% | -1.36% |
| 13 jun 2023 | +2.53σ | +0.66% | Cerca de uma vez a cada 50 sessão26 movimentos comparáveis / 1,304 observações | -0.11% | +0.33% | -1.57% |
| 12 jan 2023 | +4.46σ | +1.17% | 4 vezes em 5 ano4 movimentos comparáveis / 1,304 observações | +0.50% | -0.26% | -1.44% |
| 17 jun 2022 | -4.43σ | -1.96% | 4 vezes em 5 ano4 movimentos comparáveis / 1,232 observações | -0.24% | -0.79% | -4.59% |
| 19 mai 2022 | -3.56σ | -1.39% | Cerca de uma vez a cada 151 sessão8 movimentos comparáveis / 1,211 observações | -0.51% | -0.58% | -3.58% |
| 7 mar 2022 | -3.42σ | -1.56% | Cerca de uma vez a cada 145 sessão8 movimentos comparáveis / 1,158 observações | +0.51% | +3.14% | +1.86% |
| 4 fev 2022 | +5.91σ | +1.34% | Não observado antes em 4 ano0 movimentos comparáveis / 1,137 observações | +0.66% | -0.68% | -1.28% |
| 11 jan 2022 | +2.89σ | +0.70% | Cerca de uma vez a cada 80 sessão14 movimentos comparáveis / 1,119 observações | -0.08% | -1.14% | -1.41% |
| 7 dez 2021 | +2.53σ | +0.58% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão26 movimentos comparáveis / 1,094 observações | -0.20% | -0.06% | -0.15% |
| 1 nov 2021 | -2.91σ | -0.62% | Cerca de uma vez a cada 82 sessão13 movimentos comparáveis / 1,068 observações | -0.34% | -0.21% | -1.56% |
| 31 ago 2021 | +2.63σ | +0.61% | Cerca de uma vez a cada 51 sessão20 movimentos comparáveis / 1,024 observações | -0.09% | +0.70% | -0.96% |
| 9 jul 2021 | -4.13σ | -0.72% | 3 vezes em 4 ano3 movimentos comparáveis / 987 observações | +0.11% | -0.03% | -0.99% |
| 24 fev 2021 | +4.84σ | +0.93% | 2 vezes em 3 ano2 movimentos comparáveis / 890 observações | +0.33% | +1.11% | +0.49% |
| 31 dez 2020 | -4.10σ | -0.84% | 2 vezes em 3 ano2 movimentos comparáveis / 851 observações | +0.34% | +0.70% | +0.45% |
| 10 nov 2020 | +5.78σ | +0.92% | Não observado antes em 3 ano0 movimentos comparáveis / 814 observações | +0.19% | +0.08% | +0.40% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.