+1 sessões
Retorno mediano +0.19%Observações completas: 5
- 50% central
- +0.11% … +0.33%
- Retornos positivos
- 80%
Euro / Swiss Franc · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Euro / Swiss Franc em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados5
Último movimento raro+2.63σ31 ago 2021
Maior movimento+5.78σ10 nov 2020
EURCHF Raro
+0.61%
+2.63σ
Cerca de uma vez a cada 51 sessão
20 movimentos comparáveis / 1,024 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +0.70%Observações completas: 5
- 50% central
- +0.08% … +0.70%
- Retornos positivos
- 80%
+30 sessões
Retorno mediano +0.40%Observações completas: 5
- 50% central
- -0.96% … +0.45%
- Retornos positivos
- 60%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: EURCHF=X (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ago 2021 | +2.63σ | +0.61% | Cerca de uma vez a cada 51 sessão20 movimentos comparáveis / 1,024 observações | -0.09% | +0.70% | -0.96% |
| 9 jul 2021 | -4.13σ | -0.72% | 3 vezes em 4 ano3 movimentos comparáveis / 987 observações | +0.11% | -0.03% | -0.99% |
| 24 fev 2021 | +4.84σ | +0.93% | 2 vezes em 3 ano2 movimentos comparáveis / 890 observações | +0.33% | +1.11% | +0.49% |
| 31 dez 2020 | -4.10σ | -0.84% | 2 vezes em 3 ano2 movimentos comparáveis / 851 observações | +0.34% | +0.70% | +0.45% |
| 10 nov 2020 | +5.78σ | +0.92% | Não observado antes em 3 ano0 movimentos comparáveis / 814 observações | +0.19% | +0.08% | +0.40% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.