+1 sessões
Retorno mediano -0.12%Observações completas: 10
- 50% central
- -0.58% … +0.13%
- Retornos positivos
- 40%
Australian Dollar / Japanese Yen · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Australian Dollar / Japanese Yen em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados10
Último movimento raro-2.54σ20 ago 2021
Maior movimento-3.67σ24 mar 2021
AUDJPY Raro
-1.24%
-2.54σ
Cerca de uma vez a cada 35 sessão
29 movimentos comparáveis / 1,019 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano +0.76%Observações completas: 10
- 50% central
- -0.57% … +1.90%
- Retornos positivos
- 70%
+30 sessões
Retorno mediano +2.24%Observações completas: 10
- 50% central
- -0.36% … +2.65%
- Retornos positivos
- 70%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: AUDJPY=X (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ago 2021 | -2.54σ | -1.24% | Cerca de uma vez a cada 35 sessão29 movimentos comparáveis / 1,019 observações | -0.08% | +2.18% | +2.71% |
| 9 jul 2021 | -3.06σ | -1.42% | Cerca de uma vez a cada 82 sessão12 movimentos comparáveis / 989 observações | +1.13% | -1.50% | -3.89% |
| 18 jun 2021 | -3.42σ | -1.15% | Cerca de uma vez a cada 195 sessão5 movimentos comparáveis / 974 observações | -0.85% | +0.40% | -2.94% |
| 24 mar 2021 | -3.67σ | -2.05% | 4 vezes em 4 ano4 movimentos comparáveis / 912 observações | +0.06% | +2.09% | +2.19% |
| 25 fev 2021 | +2.62σ | +1.37% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão22 movimentos comparáveis / 893 observações | -0.84% | -0.99% | -0.92% |
| 22 fev 2021 | +3.20σ | +1.42% | Cerca de uma vez a cada 127 sessão7 movimentos comparáveis / 890 observações | -0.16% | +0.37% | +1.32% |
| 4 jan 2021 | +3.06σ | +1.57% | Cerca de uma vez a cada 107 sessão8 movimentos comparáveis / 855 observações | -0.67% | +1.33% | +2.46% |
| 1 jan 2021 | -2.64σ | -1.14% | Cerca de uma vez a cada 47 sessão18 movimentos comparáveis / 854 observações | +1.57% | +2.40% | +3.58% |
| 10 nov 2020 | +2.64σ | +1.73% | Cerca de uma vez a cada 48 sessão17 movimentos comparáveis / 816 observações | +0.15% | -0.88% | +2.29% |
| 4 nov 2020 | +3.29σ | +1.85% | Cerca de uma vez a cada 162 sessão5 movimentos comparáveis / 812 observações | -0.33% | +1.13% | +4.07% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.