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Wheat · Sigma Moves

Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.

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Último período fechado

Último movimento de Wheat em relação ao próprio histórico.

6 março 2026 · Diário
Movimentos raros registrados32
Último movimento raro+3.57σ6 mar 2026 Maior movimento+3.72σ3 mar 2022
WHEAT Muito raro +5.64% +3.57σ 1 vezes em 5 ano 1 movimentos comparáveis / 1,255 observações Amostra histórica pequena

O que aconteceu depois

Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.

+1 sessões

Retorno mediano +0.36%

Observações completas: 32

50% central
-0.66% … +1.65%
Retornos positivos
56%

+7 sessões

Retorno mediano -0.94%

Observações completas: 32

50% central
-4.35% … +2.57%
Retornos positivos
44%

+30 sessões

Retorno mediano -1.05%

Observações completas: 32

50% central
-7.80% … +6.39%
Retornos positivos
47%

Cada movimento raro, em contexto

Instrumento: WEAT ETF proxy (price return)

DataσMovimentoRaridade observada+1 sessões+7 sessões+30 sessões
6 mar 2026 +3.57σ +5.64% 1 vezes em 5 ano1 movimentos comparáveis / 1,255 observações -2.67% -4.24% -3.64%
19 fev 2026 +2.67σ +3.22% Cerca de uma vez a cada 70 sessão18 movimentos comparáveis / 1,255 observações +1.60% +0.78% +4.81%
27 out 2025 +2.72σ +2.43% Cerca de uma vez a cada 74 sessão17 movimentos comparáveis / 1,255 observações +0.95% +3.80% -1.90%
18 jun 2025 +2.75σ +3.86% Cerca de uma vez a cada 74 sessão17 movimentos comparáveis / 1,256 observações -0.83% -8.26% -11.16%
11 abr 2025 +2.56σ +2.99% Cerca de uma vez a cada 50 sessão25 movimentos comparáveis / 1,257 observações -1.04% -4.14% -6.63%
14 fev 2025 +2.98σ +3.92% Cerca de uma vez a cada 114 sessão11 movimentos comparáveis / 1,257 observações +0.57% -5.09% -11.70%
21 jan 2025 +3.29σ +3.79% Cerca de uma vez a cada 210 sessão6 movimentos comparáveis / 1,257 observações -0.61% +1.22% -2.84%
3 jan 2025 -2.54σ -2.30% Cerca de uma vez a cada 50 sessão25 movimentos comparáveis / 1,258 observações +2.14% +3.21% +12.21%
20 mai 2024 +2.78σ +4.76% Cerca de uma vez a cada 74 sessão17 movimentos comparáveis / 1,259 observações +0.78% -1.10% -16.30%
22 abr 2024 +2.59σ +3.56% Cerca de uma vez a cada 52 sessão24 movimentos comparáveis / 1,259 observações +2.35% +2.53% +11.21%
29 set 2023 -2.83σ -4.13% Cerca de uma vez a cada 74 sessão17 movimentos comparáveis / 1,257 observações +3.59% +2.69% +3.41%
24 jul 2023 +2.60σ +7.27% Cerca de uma vez a cada 45 sessão28 movimentos comparáveis / 1,257 observações +0.27% -11.79% -19.51%
19 jul 2023 +2.94σ +6.92% Cerca de uma vez a cada 90 sessão14 movimentos comparáveis / 1,257 observações -0.14% -1.69% -15.33%
15 jun 2023 +2.68σ +4.72% Cerca de uma vez a cada 63 sessão20 movimentos comparáveis / 1,258 observações +3.16% +3.16% +0.90%
3 mai 2023 +2.95σ +4.72% Cerca de uma vez a cada 97 sessão13 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.47% -0.78% +3.26%
24 mar 2023 +3.04σ +4.61% Cerca de uma vez a cada 105 sessão12 movimentos comparáveis / 1,258 observações +1.00% +0.28% -6.69%
24 fev 2023 -3.11σ -4.10% Cerca de uma vez a cada 114 sessão11 movimentos comparáveis / 1,258 observações -1.24% -2.62% -4.27%
10 fev 2023 +2.90σ +3.76% Cerca de uma vez a cada 105 sessão12 movimentos comparáveis / 1,258 observações -0.12% -5.38% -11.25%
4 jan 2023 -2.63σ -3.94% Cerca de uma vez a cada 66 sessão19 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.00% -0.53% +3.18%
2 nov 2022 -2.53σ -5.36% Cerca de uma vez a cada 47 sessão27 movimentos comparáveis / 1,258 observações -0.23% -2.43% -11.68%

O número tem um método por trás

Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.

As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.

As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.

Perguntas por trás do sigma

O que significa um movimento de 3σ?

O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.

Por que não usar a distribuição normal?

Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.

Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?

Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.

Quanto histórico é necessário?

Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.

Todos os instrumentos são comparáveis?

O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.

O que acontece em dias tranquilos?

A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.

Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.