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Corn · Sigma Moves

Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.

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Último período fechado

Último movimento de Corn em relação ao próprio histórico.

7 julho 2025 · Diário
Movimentos raros registrados29
Último movimento raro-3.26σ7 jul 2025 Maior movimento+6.61σ12 jan 2021
CORN Muito raro -3.41% -3.26σ Cerca de uma vez a cada 157 sessão 8 movimentos comparáveis / 1,255 observações

O que aconteceu depois

Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.

+1 sessões

Retorno mediano +0.00%

Observações completas: 29

50% central
-0.71% … +1.40%
Retornos positivos
45%

+7 sessões

Retorno mediano +0.00%

Observações completas: 29

50% central
-2.08% … +2.04%
Retornos positivos
48%

+30 sessões

Retorno mediano -0.34%

Observações completas: 29

50% central
-5.62% … +3.69%
Retornos positivos
48%

Cada movimento raro, em contexto

Instrumento: CORN ETF proxy (price return)

DataσMovimentoRaridade observada+1 sessões+7 sessões+30 sessões
7 jul 2025 -3.26σ -3.41% Cerca de uma vez a cada 157 sessão8 movimentos comparáveis / 1,255 observações -1.14% +0.51% -2.51%
2 jul 2025 +2.60σ +2.45% Cerca de uma vez a cada 55 sessão23 movimentos comparáveis / 1,255 observações +0.83% -3.05% -6.89%
5 mai 2025 -2.77σ -2.34% Cerca de uma vez a cada 74 sessão17 movimentos comparáveis / 1,256 observações +0.00% -1.31% -0.76%
10 jan 2025 +3.42σ +3.11% Cerca de uma vez a cada 210 sessão6 movimentos comparáveis / 1,257 observações +1.40% +2.44% +3.69%
3 jan 2025 -2.53σ -1.96% Cerca de uma vez a cada 43 sessão29 movimentos comparáveis / 1,258 observações +1.40% +5.56% +10.53%
14 out 2024 -2.61σ -2.19% Cerca de uma vez a cada 52 sessão24 movimentos comparáveis / 1,258 observações -1.46% +1.29% +0.50%
23 set 2024 +2.63σ +2.42% Cerca de uma vez a cada 55 sessão23 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.00% +3.36% -1.32%
8 jul 2024 -3.10σ -3.20% Cerca de uma vez a cada 105 sessão12 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.34% +1.23% -0.78%
6 jun 2024 +2.86σ +2.66% Cerca de uma vez a cada 79 sessão16 movimentos comparáveis / 1,259 observações -0.70% -1.64% -9.16%
28 mar 2024 +3.66σ +3.28% Cerca de uma vez a cada 210 sessão6 movimentos comparáveis / 1,259 observações -0.35% -2.08% +3.22%
13 nov 2023 +2.60σ +2.58% Cerca de uma vez a cada 57 sessão22 movimentos comparáveis / 1,257 observações +0.45% -0.63% -2.47%
23 jun 2023 -2.55σ -4.92% Cerca de uma vez a cada 45 sessão28 movimentos comparáveis / 1,257 observações +0.51% -13.06% -11.14%
21 jun 2023 +2.71σ +4.74% Cerca de uma vez a cada 63 sessão20 movimentos comparáveis / 1,257 observações -1.43% -18.42% -17.32%
15 jun 2023 +2.57σ +3.60% Cerca de uma vez a cada 50 sessão25 movimentos comparáveis / 1,258 observações +3.55% -2.08% -7.86%
26 mai 2023 +2.74σ +3.23% Cerca de uma vez a cada 63 sessão20 movimentos comparáveis / 1,258 observações -1.78% -1.48% -7.58%
27 abr 2023 -2.95σ -2.66% Cerca de uma vez a cada 84 sessão15 movimentos comparáveis / 1,258 observações -0.30% +0.60% -0.34%
12 jan 2023 +2.53σ +2.00% Cerca de uma vez a cada 38 sessão33 movimentos comparáveis / 1,258 observações +0.49% +0.00% -3.85%
4 jan 2023 -2.53σ -1.95% Cerca de uma vez a cada 39 sessão32 movimentos comparáveis / 1,258 observações -0.69% +1.99% +1.49%
23 jun 2022 -3.37σ -4.98% Cerca de uma vez a cada 148 sessão8 movimentos comparáveis / 1,187 observações +2.52% -10.33% -5.62%
21 jun 2022 -2.93σ -3.67% Cerca de uma vez a cada 79 sessão15 movimentos comparáveis / 1,185 observações -1.01% -9.50% -13.09%

O número tem um método por trás

Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.

As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.

As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.

Perguntas por trás do sigma

O que significa um movimento de 3σ?

O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.

Por que não usar a distribuição normal?

Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.

Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?

Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.

Quanto histórico é necessário?

Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.

Todos os instrumentos são comparáveis?

O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.

O que acontece em dias tranquilos?

A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.

Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.