+1 sessões
Retorno mediano -0.35%Observações completas: 21
- 50% central
- -0.71% … +1.96%
- Retornos positivos
- 43%
Corn · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de Corn em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados21
Último movimento raro+2.86σ6 jun 2024
Maior movimento+6.61σ12 jan 2021
CORN Raro
+2.66%
+2.86σ
Cerca de uma vez a cada 79 sessão
16 movimentos comparáveis / 1,259 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -0.63%Observações completas: 21
- 50% central
- -2.36% … +1.99%
- Retornos positivos
- 38%
+30 sessões
Retorno mediano +1.49%Observações completas: 21
- 50% central
- -7.58% … +5.41%
- Retornos positivos
- 52%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: CORN ETF proxy (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 jun 2024 | +2.86σ | +2.66% | Cerca de uma vez a cada 79 sessão16 movimentos comparáveis / 1,259 observações | -0.70% | -1.64% | -9.16% |
| 28 mar 2024 | +3.66σ | +3.28% | Cerca de uma vez a cada 210 sessão6 movimentos comparáveis / 1,259 observações | -0.35% | -2.08% | +3.22% |
| 13 nov 2023 | +2.60σ | +2.58% | Cerca de uma vez a cada 57 sessão22 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +0.45% | -0.63% | -2.47% |
| 23 jun 2023 | -2.55σ | -4.92% | Cerca de uma vez a cada 45 sessão28 movimentos comparáveis / 1,257 observações | +0.51% | -13.06% | -11.14% |
| 21 jun 2023 | +2.71σ | +4.74% | Cerca de uma vez a cada 63 sessão20 movimentos comparáveis / 1,257 observações | -1.43% | -18.42% | -17.32% |
| 15 jun 2023 | +2.57σ | +3.60% | Cerca de uma vez a cada 50 sessão25 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +3.55% | -2.08% | -7.86% |
| 26 mai 2023 | +2.74σ | +3.23% | Cerca de uma vez a cada 63 sessão20 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -1.78% | -1.48% | -7.58% |
| 27 abr 2023 | -2.95σ | -2.66% | Cerca de uma vez a cada 84 sessão15 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.30% | +0.60% | -0.34% |
| 12 jan 2023 | +2.53σ | +2.00% | Cerca de uma vez a cada 38 sessão33 movimentos comparáveis / 1,258 observações | +0.49% | +0.00% | -3.85% |
| 4 jan 2023 | -2.53σ | -1.95% | Cerca de uma vez a cada 39 sessão32 movimentos comparáveis / 1,258 observações | -0.69% | +1.99% | +1.49% |
| 23 jun 2022 | -3.37σ | -4.98% | Cerca de uma vez a cada 148 sessão8 movimentos comparáveis / 1,187 observações | +2.52% | -10.33% | -5.62% |
| 21 jun 2022 | -2.93σ | -3.67% | Cerca de uma vez a cada 79 sessão15 movimentos comparáveis / 1,185 observações | -1.01% | -9.50% | -13.09% |
| 28 fev 2022 | +2.99σ | +5.13% | Cerca de uma vez a cada 79 sessão14 movimentos comparáveis / 1,107 observações | +4.27% | +5.09% | +15.54% |
| 25 fev 2022 | -3.72σ | -4.57% | Cerca de uma vez a cada 184 sessão6 movimentos comparáveis / 1,106 observações | +5.13% | +12.36% | +21.21% |
| 4 jan 2022 | +2.58σ | +2.51% | Cerca de uma vez a cada 47 sessão23 movimentos comparáveis / 1,070 observações | -1.00% | -2.36% | +5.76% |
| 17 jun 2021 | -2.78σ | -6.25% | Cerca de uma vez a cada 67 sessão14 movimentos comparáveis / 931 observações | +4.73% | +2.04% | +2.39% |
| 31 mar 2021 | +5.99σ | +7.02% | 3 vezes em 3 ano3 movimentos comparáveis / 877 observações | -1.08% | +0.68% | +17.11% |
| 22 jan 2021 | -2.70σ | -4.11% | Cerca de uma vez a cada 55 sessão15 movimentos comparáveis / 830 observações | +1.96% | +5.99% | +9.15% |
| 12 jan 2021 | +6.61σ | +6.27% | Não observado antes em 3 ano0 movimentos comparáveis / 823 observações | -0.71% | -5.60% | +2.80% |
| 10 nov 2020 | +3.55σ | +3.43% | 4 vezes em 3 ano4 movimentos comparáveis / 781 observações | -0.42% | -0.35% | +3.38% |
| 28 out 2020 | -3.20σ | -2.70% | Cerca de uma vez a cada 129 sessão6 movimentos comparáveis / 772 observações | -0.53% | +2.78% | +5.41% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.