+1 sessões
Retorno mediano -0.26%Observações completas: 27
- 50% central
- -0.64% … -0.01%
- Retornos positivos
- 22%
British Pound / U.S. Dollar · Sigma Moves
Movimentos de períodos encerrados, medidos pelo próprio histórico. Um motor. Cinco mercados. Sem previsões.
Último período fechado
Último movimento de British Pound / U.S. Dollar em relação ao próprio histórico.
Movimentos raros registrados27
Último movimento raro-2.72σ19 dez 2024
Maior movimento-6.47σ26 set 2022
GBPUSD Raro
-1.13%
-2.72σ
Cerca de uma vez a cada 59 sessão
22 movimentos comparáveis / 1,305 observações
O que aconteceu depois
Todos os movimentos de pelo menos 2.5σ com histórico suficiente. Os resultados posteriores são estatísticas descritivas, sem instruções de investimento.
+7 sessões
Retorno mediano -0.27%Observações completas: 27
- 50% central
- -1.27% … +0.32%
- Retornos positivos
- 37%
+30 sessões
Retorno mediano -0.08%Observações completas: 27
- 50% central
- -2.07% … +2.31%
- Retornos positivos
- 48%
Cada movimento raro, em contexto
Instrumento: GBPUSD=X (price return)
| Data | σ | Movimento | Raridade observada | +1 sessões | +7 sessões | +30 sessões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 dez 2024 | -2.72σ | -1.13% | Cerca de uma vez a cada 59 sessão22 movimentos comparáveis / 1,305 observações | -0.55% | +0.09% | -2.19% |
| 7 nov 2024 | -3.04σ | -1.23% | Cerca de uma vez a cada 87 sessão15 movimentos comparáveis / 1,305 observações | +0.77% | -2.06% | -2.45% |
| 2 ago 2024 | -3.66σ | -0.97% | Cerca de uma vez a cada 186 sessão7 movimentos comparáveis / 1,305 observações | +0.46% | +0.33% | +3.17% |
| 11 abr 2024 | -3.07σ | -1.10% | Cerca de uma vez a cada 87 sessão15 movimentos comparáveis / 1,303 observações | +0.14% | -1.29% | +1.46% |
| 22 mar 2024 | -3.42σ | -1.07% | Cerca de uma vez a cada 145 sessão9 movimentos comparáveis / 1,303 observações | -0.51% | -0.92% | -0.96% |
| 5 fev 2024 | -2.88σ | -0.98% | Cerca de uma vez a cada 72 sessão18 movimentos comparáveis / 1,302 observações | -0.69% | -0.25% | +0.87% |
| 15 dez 2023 | +2.51σ | +1.18% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão31 movimentos comparáveis / 1,302 observações | -0.78% | -0.52% | -0.49% |
| 15 nov 2023 | +3.56σ | +1.74% | Cerca de uma vez a cada 145 sessão9 movimentos comparáveis / 1,302 observações | -0.58% | +0.31% | +1.86% |
| 6 nov 2023 | +3.67σ | +1.49% | Cerca de uma vez a cada 163 sessão8 movimentos comparáveis / 1,302 observações | -0.23% | +0.98% | +2.41% |
| 13 out 2023 | -2.84σ | -1.08% | Cerca de uma vez a cada 62 sessão21 movimentos comparáveis / 1,302 observações | -0.24% | +0.55% | +2.88% |
| 25 ago 2023 | -2.89σ | -1.00% | Cerca de uma vez a cada 69 sessão19 movimentos comparáveis / 1,302 observações | -0.03% | +0.24% | -3.22% |
| 8 mar 2023 | -2.84σ | -1.65% | Cerca de uma vez a cada 62 sessão21 movimentos comparáveis / 1,302 observações | +0.19% | +2.39% | +5.05% |
| 30 set 2022 | +2.66σ | +3.08% | Cerca de uma vez a cada 46 sessão28 movimentos comparáveis / 1,300 observações | -0.26% | -0.83% | +4.71% |
| 26 set 2022 | -6.47σ | -4.14% | Não observado antes em 5 ano0 movimentos comparáveis / 1,300 observações | -0.23% | +6.06% | +4.95% |
| 14 set 2022 | -2.69σ | -1.57% | Cerca de uma vez a cada 52 sessão25 movimentos comparáveis / 1,293 observações | +0.34% | -2.10% | -0.38% |
| 13 jun 2022 | -2.87σ | -1.75% | Cerca de uma vez a cada 61 sessão20 movimentos comparáveis / 1,226 observações | -1.06% | -0.07% | -2.35% |
| 6 mai 2022 | -3.29σ | -2.01% | Cerca de uma vez a cada 120 sessão10 movimentos comparáveis / 1,200 observações | -0.30% | -0.32% | -0.08% |
| 25 abr 2022 | -3.98σ | -1.50% | 3 vezes em 5 ano3 movimentos comparáveis / 1,191 observações | -0.71% | -2.58% | -2.64% |
| 14 abr 2022 | +2.56σ | +0.91% | Cerca de uma vez a cada 46 sessão26 movimentos comparáveis / 1,184 observações | -0.38% | -2.21% | -4.07% |
| 7 mar 2022 | -2.50σ | -1.04% | Cerca de uma vez a cada 41 sessão28 movimentos comparáveis / 1,156 observações | -0.76% | -1.26% | -1.17% |
| 25 fev 2022 | -4.63σ | -1.27% | 2 vezes em 4 ano2 movimentos comparáveis / 1,150 observações | +0.00% | -1.95% | -2.27% |
| 5 nov 2021 | -3.26σ | -1.36% | Cerca de uma vez a cada 134 sessão8 movimentos comparáveis / 1,070 observações | -0.13% | -0.74% | -1.37% |
| 29 set 2021 | -3.08σ | -1.16% | Cerca de uma vez a cada 95 sessão11 movimentos comparáveis / 1,043 observações | -0.86% | +0.58% | +0.13% |
| 20 abr 2021 | +3.44σ | +1.27% | Cerca de uma vez a cada 132 sessão7 movimentos comparáveis / 927 observações | -0.39% | -0.27% | +1.66% |
| 26 fev 2021 | -2.55σ | -0.99% | Cerca de uma vez a cada 40 sessão22 movimentos comparáveis / 890 observações | -0.25% | -1.32% | -1.95% |
| 21 dez 2020 | -2.61σ | -1.24% | Cerca de uma vez a cada 42 sessão20 movimentos comparáveis / 841 observações | +0.36% | +0.73% | +2.21% |
| 4 nov 2020 | +2.92σ | +1.53% | Cerca de uma vez a cada 62 sessão13 movimentos comparáveis / 808 observações | -1.18% | +0.00% | +2.46% |
O número tem um método por trás
Sigma mede o retorno logarítmico em relação à volatilidade estimada antes do período. A raridade é contada com movimentos históricos reais, sem assumir normalidade.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
A volatilidade se adapta ao regime via EWMA (λ = 0.94 para dados diários e semanais). O retorno atual é excluído. Cada σ histórico usa sua própria volatilidade anterior.
As duas direções contam. A referência abrange até cinco anos. Sem excedências anteriores, o movimento é indicado como não observado antes; nunca se inventa um intervalo.
As ações usam retornos de preços ajustados por desdobramentos, sem reinvestir dividendos. Commodities são proxies de preços de ETF identificados, não preços à vista.
Perguntas por trás do sigma
O que significa um movimento de 3σ?
O retorno logarítmico é três vezes a volatilidade estimada de períodos anteriores. Sigma é negativo nas quedas e positivo nas altas.
Por que não usar a distribuição normal?
Os retornos têm caudas pesadas e volatilidade variável. Contamos excedências reais do sigma absoluto do mesmo instrumento e período.
Uma vez a cada 200 dias prevê o próximo evento?
Não. São períodos observados divididos por movimentos comparáveis. Os eventos podem se agrupar e o regime pode mudar.
Quanto histórico é necessário?
Três anos de observações padronizadas válidas após um ano de aquecimento; normalmente cerca de quatro anos de dados.
Todos os instrumentos são comparáveis?
O motor é comum, mas cada instrumento tem preços, calendário, volatilidade e amostra próprios. Commodities usam proxies ETF identificados.
O que acontece em dias tranquilos?
A página mostra o maior movimento coberto, a escala completa e recordes recentes. Dados ausentes são indicados separadamente.
Apenas informação. O histórico não é recomendação de investimento nem prevê movimentos futuros. Um movimento raro pode ser seguido por outro.