Перейти к содержимому
SignalTrack

Oracle · Sigma Moves

Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.

Настроить уведомление

Последний закрытый период

Последнее движение Oracle относительно собственной истории.

10 декабря 2021 · День
ORCL Исключительное +15.61% +12.62σ Ранее не наблюдалось за 4 года 0 сопоставимых движений / 1,054 наблюдений

Что происходило после

Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.

+1 сесс.

Медианная доходность +0.35%

Завершённых наблюдений: 8

Средние 50%
-0.46% … +1.91%
Положительных результатов
63%

+7 сесс.

Медианная доходность +0.09%

Завершённых наблюдений: 8

Средние 50%
-2.42% … +3.58%
Положительных результатов
50%

+30 сесс.

Медианная доходность +11.74%

Завершённых наблюдений: 8

Средние 50%
+6.62% … +12.83%
Положительных результатов
88%

Каждое редкое движение в контексте

Инструмент: ORCL (price return)

ДатаσДвижениеНаблюдаемая редкость+1 сесс.+7 сесс.+30 сесс.
10 дек 2021 +12.62σ +15.61% Ранее не наблюдалось за 4 года0 сопоставимых движений / 1,054 наблюдений -1.70% -10.84% -21.01%
30 сен 2021 -4.32σ -4.52% Примерно раз в 126 торговых сессий8 сопоставимых движений / 1,004 наблюдений +3.00% +9.37% +7.93%
14 сен 2021 -3.14σ -2.81% Примерно раз в 52 торговые сессии19 сопоставимых движений / 992 наблюдений +1.55% +3.51% +12.26%
16 июн 2021 -4.61σ -5.59% Примерно раз в 186 торговых сессий5 сопоставимых движений / 930 наблюдений +0.62% +1.79% +13.69%
11 мар 2021 -3.19σ -6.53% Примерно раз в 62 торговые сессии14 сопоставимых движений / 863 наблюдений -0.37% -1.62% +11.21%
5 мар 2021 +4.17σ +6.65% Примерно раз в 123 торговые сессии7 сопоставимых движений / 859 наблюдений +3.13% -4.46% +12.55%
22 фев 2021 +4.92σ +5.43% 3 раз за 3 года3 сопоставимых движений / 850 наблюдений +0.08% +3.82% +15.25%
26 окт 2020 -3.82σ -4.02% Примерно раз в 110 торговых сессий7 сопоставимых движений / 770 наблюдений -0.71% -1.74% +2.68%

За цифрой стоит метод

Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.

σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …

EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.

Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.

Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.

Вопросы о сигме

Что означает движение 3σ?

Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.

Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?

У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.

Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?

Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.

Сколько истории требуется?

Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.

Все ли инструменты напрямую сопоставимы?

Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.

Что показывается в спокойные дни?

Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.

Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.