+1 сесс.
Медианная доходность +0.49%Завершённых наблюдений: 29
- Средние 50%
- -0.65% … +2.26%
- Положительных результатов
- 69%
KLA Corporation · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение KLA Corporation относительно собственной истории.
KLAC Очень редкое
-6.28%
-3.27σ
Примерно раз в 140 торговых сессий
9 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +1.35%Завершённых наблюдений: 29
- Средние 50%
- -0.29% … +6.61%
- Положительных результатов
- 69%
+30 сесс.
Медианная доходность +4.19%Завершённых наблюдений: 29
- Средние 50%
- -4.55% … +14.35%
- Положительных результатов
- 69%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: KLAC (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 янв 2025 | -3.27σ | -6.28% | Примерно раз в 140 торговых сессий9 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.03% | +8.03% | -5.48% |
| 6 янв 2025 | +2.55σ | +5.07% | Примерно раз в 39 торговых сессий32 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.14% | +8.25% | +12.65% |
| 15 окт 2024 | -6.09σ | -14.70% | Ранее не наблюдалось за 5 лет0 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -3.55% | -5.87% | -10.77% |
| 3 сен 2024 | -3.01σ | -9.52% | Примерно раз в 74 торговые сессии17 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.50% | -1.10% | -4.55% |
| 17 июл 2024 | -5.29σ | -9.85% | Ранее не наблюдалось за 5 лет0 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.68% | +0.72% | +2.88% |
| 17 апр 2024 | -2.68σ | -4.95% | Примерно раз в 43 торговые сессии29 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -2.24% | +7.17% | +16.87% |
| 26 янв 2024 | -3.32σ | -6.60% | Примерно раз в 126 торговых сессий10 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.12% | +0.38% | +14.35% |
| 18 янв 2024 | +2.92σ | +4.89% | Примерно раз в 63 торговые сессии20 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +3.90% | +1.71% | +21.62% |
| 11 дек 2023 | +2.76σ | +4.64% | Примерно раз в 50 торговых сессий25 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.33% | +0.73% | +14.75% |
| 10 ноя 2023 | +3.11σ | +5.50% | Примерно раз в 97 торговых сессий13 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -1.12% | +3.08% | +10.69% |
| 15 сен 2023 | -3.10σ | -5.35% | Примерно раз в 97 торговых сессий13 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.50% | -1.99% | +0.82% |
| 25 мая 2023 | +2.76σ | +6.20% | Примерно раз в 48 торговых сессий26 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +6.20% | +6.16% | +5.81% |
| 27 апр 2023 | +3.45σ | +7.63% | Примерно раз в 126 торговых сессий10 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +0.49% | -0.29% | +21.06% |
| 27 янв 2023 | -3.14σ | -6.85% | Примерно раз в 97 торговых сессий13 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -2.93% | +4.37% | -8.65% |
| 6 янв 2023 | +2.66σ | +6.46% | Примерно раз в 48 торговых сессий26 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +2.70% | +4.39% | -4.84% |
| 10 ноя 2022 | +3.24σ | +9.10% | Примерно раз в 105 торговых сессий12 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +3.25% | +1.05% | +2.48% |
| 9 авг 2022 | -2.95σ | -7.57% | Примерно раз в 64 торговые сессии19 сопоставимых движений / 1,219 наблюдений | +4.52% | +6.61% | -9.90% |
| 18 янв 2022 | -2.84σ | -7.20% | Примерно раз в 49 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,079 наблюдений | -4.79% | -12.39% | -16.20% |
| 21 дек 2021 | +2.77σ | +6.20% | Примерно раз в 42 торговые сессии25 сопоставимых движений / 1,061 наблюдений | +0.93% | +5.06% | -8.72% |
| 29 окт 2021 | +2.56σ | +4.90% | Примерно раз в 33 торговые сессии31 сопоставимых движений / 1,025 наблюдений | +2.01% | +11.90% | +7.24% |
| 28 окт 2021 | +2.66σ | +4.34% | Примерно раз в 39 торговых сессий26 сопоставимых движений / 1,024 наблюдений | +4.90% | +16.18% | +15.58% |
| 28 сен 2021 | -2.81σ | -5.13% | Примерно раз в 44 торговые сессии23 сопоставимых движений / 1,002 наблюдений | -3.38% | -4.88% | +20.19% |
| 30 июл 2021 | +4.15σ | +8.99% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 961 наблюдений | -0.65% | -1.77% | +2.14% |
| 10 мая 2021 | -2.70σ | -6.19% | Примерно раз в 39 торговых сессий23 сопоставимых движений / 904 наблюдений | +0.13% | +1.35% | +2.91% |
| 11 фев 2021 | +3.09σ | +9.03% | Примерно раз в 56 торговых сессий15 сопоставимых движений / 844 наблюдений | +2.26% | -1.76% | -1.40% |
| 27 янв 2021 | -3.20σ | -6.30% | Примерно раз в 69 торговых сессий12 сопоставимых движений / 833 наблюдений | +2.34% | +1.26% | +4.19% |
| 14 янв 2021 | +2.50σ | +4.75% | Примерно раз в 28 торговых сессий29 сопоставимых движений / 825 наблюдений | +0.08% | -0.11% | +7.28% |
| 7 янв 2021 | +2.93σ | +4.89% | Примерно раз в 48 торговых сессий17 сопоставимых движений / 820 наблюдений | +1.79% | +12.90% | +13.65% |
| 29 окт 2020 | +2.62σ | +5.98% | Примерно раз в 39 торговых сессий20 сопоставимых движений / 773 наблюдений | -2.36% | +15.04% | +27.57% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.