+1 сесс.
Медианная доходность -1.26%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -2.74% … +0.27%
- Положительных результатов
- 38%
DraftKings · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение DraftKings относительно собственной истории.
DKNG Очень редкое
-8.01%
-3.50σ
Примерно раз в 114 торговых сессий
11 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -1.71%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -6.40% … +3.16%
- Положительных результатов
- 44%
+30 сесс.
Медианная доходность -0.62%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -13.55% … +9.94%
- Положительных результатов
- 50%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: DKNG (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 янв 2026 | -3.50σ | -8.01% | Примерно раз в 114 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | -1.13% | -7.66% | -25.05% |
| 7 ноя 2025 | +2.53σ | +8.65% | Примерно раз в 42 торговые сессии30 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | +0.46% | -3.39% | +14.80% |
| 30 сен 2025 | -8.17σ | -11.59% | Ранее не наблюдалось за 5 лет0 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | -5.99% | -5.88% | -18.46% |
| 12 сен 2025 | -2.71σ | -4.12% | Примерно раз в 60 торговых сессий21 сопоставимых движений / 1,255 наблюдений | -2.61% | -1.61% | -24.97% |
| 2 июн 2025 | -2.52σ | -5.99% | Примерно раз в 42 торговые сессии29 сопоставимых движений / 1,218 наблюдений | +1.75% | +12.30% | +28.55% |
| 9 апр 2025 | +3.03σ | +12.39% | Примерно раз в 74 торговые сессии16 сопоставимых движений / 1,182 наблюдений | -3.10% | -9.49% | -2.71% |
| 14 фев 2025 | +6.55σ | +15.16% | 1 раз за 5 лет1 сопоставимых движений / 1,145 наблюдений | -3.74% | -18.94% | -37.91% |
| 11 ноя 2024 | +3.13σ | +7.68% | Примерно раз в 83 торговые сессии13 сопоставимых движений / 1,081 наблюдений | -3.47% | +1.37% | -10.74% |
| 2 авг 2024 | -3.69σ | -9.78% | Примерно раз в 169 торговых сессий6 сопоставимых движений / 1,011 наблюдений | -0.69% | -1.81% | +19.43% |
| 17 июн 2024 | +2.70σ | +7.81% | Примерно раз в 54 торговые сессии18 сопоставимых движений / 979 наблюдений | +3.10% | -11.54% | -11.92% |
| 28 мая 2024 | -4.12σ | -10.29% | Примерно раз в 193 торговые сессии5 сопоставимых движений / 965 наблюдений | -1.78% | +2.59% | +1.48% |
| 27 мар 2024 | -2.70σ | -6.84% | Примерно раз в 54 торговые сессии17 сопоставимых движений / 923 наблюдений | +0.13% | +0.35% | -2.91% |
| 20 фев 2024 | -3.47σ | -7.29% | Примерно раз в 128 торговых сессий7 сопоставимых движений / 897 наблюдений | -1.38% | +4.84% | +8.33% |
| 18 янв 2024 | +2.70σ | +7.04% | Примерно раз в 58 торговых сессий15 сопоставимых движений / 875 наблюдений | +0.21% | +6.31% | +15.96% |
| 3 ноя 2023 | +4.43σ | +16.46% | 3 раз за 3 года3 сопоставимых движений / 825 наблюдений | +4.00% | +9.72% | +4.27% |
| 9 авг 2023 | -4.14σ | -10.88% | 3 раз за 3 года3 сопоставимых движений / 764 наблюдений | -1.80% | -5.98% | +1.59% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.