+1 сесс.
Медианная доходность +0.13%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -1.58% … +1.66%
- Положительных результатов
- 57%
DraftKings · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение DraftKings относительно собственной истории.
DKNG Редкое
+7.81%
+2.70σ
Примерно раз в 54 торговые сессии
18 сопоставимых движений / 979 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +2.59%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -2.81% … +5.58%
- Положительных результатов
- 71%
+30 сесс.
Медианная доходность +1.59%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -0.72% … +6.30%
- Положительных результатов
- 71%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: DKNG (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 июн 2024 | +2.70σ | +7.81% | Примерно раз в 54 торговые сессии18 сопоставимых движений / 979 наблюдений | +3.10% | -11.54% | -11.92% |
| 28 мая 2024 | -4.12σ | -10.29% | Примерно раз в 193 торговые сессии5 сопоставимых движений / 965 наблюдений | -1.78% | +2.59% | +1.48% |
| 27 мар 2024 | -2.70σ | -6.84% | Примерно раз в 54 торговые сессии17 сопоставимых движений / 923 наблюдений | +0.13% | +0.35% | -2.91% |
| 20 фев 2024 | -3.47σ | -7.29% | Примерно раз в 128 торговых сессий7 сопоставимых движений / 897 наблюдений | -1.38% | +4.84% | +8.33% |
| 18 янв 2024 | +2.70σ | +7.04% | Примерно раз в 58 торговых сессий15 сопоставимых движений / 875 наблюдений | +0.21% | +6.31% | +15.96% |
| 3 ноя 2023 | +4.43σ | +16.46% | 3 раз за 3 года3 сопоставимых движений / 825 наблюдений | +4.00% | +9.72% | +4.27% |
| 9 авг 2023 | -4.14σ | -10.88% | 3 раз за 3 года3 сопоставимых движений / 764 наблюдений | -1.80% | -5.98% | +1.59% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.