+1 сесс.
Медианная доходность +0.06%Завершённых наблюдений: 20
- Средние 50%
- -1.10% … +2.23%
- Положительных результатов
- 50%
Applied Materials · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Applied Materials относительно собственной истории.
AMAT Редкое
-4.75%
-2.64σ
Примерно раз в 48 торговых сессий
26 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +1.12%Завершённых наблюдений: 20
- Средние 50%
- -0.43% … +4.58%
- Положительных результатов
- 70%
+30 сесс.
Медианная доходность +13.37%Завершённых наблюдений: 20
- Средние 50%
- +5.52% … +18.89%
- Положительных результатов
- 80%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: AMAT (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 янв 2024 | -2.64σ | -4.75% | Примерно раз в 48 торговых сессий26 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.89% | -1.57% | +20.61% |
| 11 дек 2023 | +2.73σ | +5.02% | Примерно раз в 50 торговых сессий25 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +1.34% | +1.15% | +11.27% |
| 10 ноя 2023 | +3.09σ | +5.25% | Примерно раз в 79 торговых сессий16 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -0.62% | -0.95% | +9.03% |
| 19 окт 2023 | -3.24σ | -4.96% | Примерно раз в 105 торговых сессий12 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -0.23% | -2.53% | +12.77% |
| 20 июл 2023 | -3.09σ | -5.46% | Примерно раз в 84 торговые сессии15 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +1.76% | +13.09% | +13.97% |
| 25 мая 2023 | +3.39σ | +7.18% | Примерно раз в 140 торговых сессий9 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +4.28% | +2.66% | +5.43% |
| 15 мая 2023 | +2.63σ | +4.32% | Примерно раз в 47 торговых сессий27 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.16% | +0.51% | +18.92% |
| 22 дек 2022 | -3.03σ | -7.84% | Примерно раз в 79 торговых сессий16 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.39% | +1.75% | +23.48% |
| 10 ноя 2022 | +3.35σ | +11.03% | Примерно раз в 114 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | +5.48% | +0.33% | -7.22% |
| 9 авг 2022 | -2.93σ | -7.58% | Примерно раз в 68 торговых сессий18 сопоставимых движений / 1,219 наблюдений | +5.41% | +8.64% | -12.61% |
| 16 июн 2022 | -2.51σ | -8.04% | Примерно раз в 37 торговых сессий32 сопоставимых движений / 1,183 наблюдений | +0.27% | +6.06% | +18.76% |
| 18 янв 2022 | -3.12σ | -8.77% | Примерно раз в 77 торговых сессий14 сопоставимых движений / 1,079 наблюдений | -6.10% | -14.58% | -12.59% |
| 19 ноя 2021 | -2.77σ | -5.49% | Примерно раз в 47 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,040 наблюдений | -1.65% | +1.09% | +5.55% |
| 4 ноя 2021 | +2.78σ | +5.17% | Примерно раз в 49 торговых сессий21 сопоставимых движений / 1,029 наблюдений | +2.10% | +4.09% | -2.65% |
| 28 сен 2021 | -4.08σ | -6.90% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 1,002 наблюдений | -3.48% | -3.77% | +17.61% |
| 12 мая 2021 | -2.62σ | -7.02% | Примерно раз в 39 торговых сессий23 сопоставимых движений / 906 наблюдений | +4.39% | +12.00% | +20.35% |
| 10 мая 2021 | -2.60σ | -6.21% | Примерно раз в 38 торговых сессий24 сопоставимых движений / 904 наблюдений | -0.91% | +0.09% | +7.02% |
| 27 янв 2021 | -2.54σ | -6.59% | Примерно раз в 33 торговые сессии25 сопоставимых движений / 833 наблюдений | +2.61% | +2.16% | +18.88% |
| 14 янв 2021 | +3.76σ | +7.90% | 4 раз за 3 года4 сопоставимых движений / 825 наблюдений | -2.51% | -0.26% | +15.55% |
| 5 ноя 2020 | +3.31σ | +7.85% | Примерно раз в 86 торговых сессий9 сопоставимых движений / 778 наблюдений | +0.83% | +6.48% | +23.07% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.