+1 сесс.
Медианная доходность -0.59%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -1.72% … +0.34%
- Положительных результатов
- 31%
Exxon Mobil · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Exxon Mobil относительно собственной истории.
XOM Редкое
-3.74%
-2.73σ
Примерно раз в 63 торговые сессии
20 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -1.48%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -3.65% … +1.04%
- Положительных результатов
- 31%
+30 сесс.
Медианная доходность +5.70%Завершённых наблюдений: 16
- Средние 50%
- -5.38% … +12.49%
- Положительных результатов
- 69%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: XOM (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 окт 2023 | -2.73σ | -3.74% | Примерно раз в 63 торговые сессии20 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -2.25% | -1.46% | -7.03% |
| 27 сен 2023 | +2.55σ | +3.26% | Примерно раз в 45 торговых сессий28 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -0.61% | -10.84% | -14.37% |
| 15 авг 2023 | -2.63σ | -3.36% | Примерно раз в 48 торговых сессий26 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | -1.68% | -1.67% | +11.13% |
| 6 июл 2023 | -3.13σ | -3.73% | Примерно раз в 126 торговых сессий10 сопоставимых движений / 1,257 наблюдений | +0.23% | -1.50% | +5.32% |
| 3 апр 2023 | +3.11σ | +5.90% | Примерно раз в 114 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,259 наблюдений | -0.96% | -0.31% | -11.72% |
| 15 мар 2023 | -3.51σ | -4.97% | Примерно раз в 210 торговых сессий6 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -0.58% | +1.88% | +14.97% |
| 26 янв 2023 | +2.67σ | +4.02% | Примерно раз в 52 торговые сессии24 сопоставимых движений / 1,258 наблюдений | -1.83% | -5.12% | -8.47% |
| 23 сен 2022 | -2.97σ | -5.32% | Примерно раз в 74 торговые сессии17 сопоставимых движений / 1,251 наблюдений | -2.06% | +11.10% | +30.97% |
| 9 мая 2022 | -3.80σ | -7.89% | Примерно раз в 231 торговую сессию5 сопоставимых движений / 1,156 наблюдений | +0.66% | +7.33% | +4.03% |
| 9 мар 2022 | -3.02σ | -5.68% | Примерно раз в 80 торговых сессий14 сопоставимых движений / 1,114 наблюдений | +3.10% | -4.98% | +5.12% |
| 1 фев 2022 | +3.81σ | +6.41% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 1,089 наблюдений | -0.26% | -3.20% | -4.82% |
| 3 янв 2022 | +2.68σ | +3.84% | Примерно раз в 49 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,069 наблюдений | +3.76% | +11.96% | +22.74% |
| 19 ноя 2021 | -3.25σ | -4.62% | Примерно раз в 173 торговые сессии6 сопоставимых движений / 1,040 наблюдений | +1.38% | -1.45% | +8.67% |
| 9 ноя 2020 | +5.15σ | +12.66% | 1 раз за 3 года1 сопоставимых движений / 780 наблюдений | -0.19% | +0.76% | +11.67% |
| 22 окт 2020 | +2.64σ | +5.13% | Примерно раз в 37 торговых сессий21 сопоставимых движений / 768 наблюдений | -2.01% | -2.50% | +19.56% |
| 8 окт 2020 | +2.63σ | +5.25% | Примерно раз в 36 торговых сессий21 сопоставимых движений / 758 наблюдений | -1.47% | -5.22% | +6.07% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.