+1 сесс.
Медианная доходность -0.88%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- -1.97% … +0.53%
- Положительных результатов
- 38%
Atlassian · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Atlassian относительно собственной истории.
TEAM Исключительное
+9.78%
+5.30σ
4 раз за 4 года
4 сопоставимых движений / 1,025 наблюдений
Малая историческая выборка Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +0.48%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- -3.01% … +0.76%
- Положительных результатов
- 63%
+30 сесс.
Медианная доходность +10.73%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- +1.92% … +17.53%
- Положительных результатов
- 75%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: TEAM (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 окт 2021 | +5.30σ | +9.78% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 1,025 наблюдений | -1.74% | -2.98% | -19.25% |
| 27 сен 2021 | -2.68σ | -5.33% | Примерно раз в 50 торговых сессий20 сопоставимых движений / 1,001 наблюдений | -2.63% | +0.84% | +12.98% |
| 30 июл 2021 | +13.45σ | +21.86% | Ранее не наблюдалось за 4 года0 сопоставимых движений / 961 наблюдений | -0.78% | +0.74% | +15.87% |
| 17 июн 2021 | +2.52σ | +5.65% | Примерно раз в 37 торговых сессий25 сопоставимых движений / 931 наблюдений | +1.54% | +0.27% | +23.85% |
| 3 мар 2021 | -2.53σ | -6.84% | Примерно раз в 36 торговых сессий24 сопоставимых движений / 857 наблюдений | -0.98% | +0.69% | +5.03% |
| 22 фев 2021 | -3.37σ | -6.73% | Примерно раз в 85 торговых сессий10 сопоставимых движений / 850 наблюдений | +0.19% | -5.53% | -7.42% |
| 30 окт 2020 | -3.71σ | -9.06% | Примерно раз в 97 торговых сессий8 сопоставимых движений / 774 наблюдений | -3.83% | -3.11% | +22.50% |
| 16 окт 2020 | +3.79σ | +8.66% | Примерно раз в 109 торговых сессий7 сопоставимых движений / 764 наблюдений | +2.65% | +2.68% | +8.48% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.