+1 сесс.
Медианная доходность +0.30%Завершённых наблюдений: 17
- Средние 50%
- -0.83% … +1.12%
- Положительных результатов
- 59%
Super Micro Computer · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Super Micro Computer относительно собственной истории.
SMCI Исключительное
+31.21%
+6.37σ
Примерно раз в 105 торговых сессий
11 сопоставимых движений / 1,153 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -2.23%Завершённых наблюдений: 17
- Средние 50%
- -6.42% … +4.15%
- Положительных результатов
- 41%
+30 сесс.
Медианная доходность +5.53%Завершённых наблюдений: 17
- Средние 50%
- -0.64% … +15.79%
- Положительных результатов
- 65%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: SMCI (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 мая 2022 | +6.37σ | +31.21% | Примерно раз в 105 торговых сессий11 сопоставимых движений / 1,153 наблюдений | -6.49% | -7.70% | -24.35% |
| 19 апр 2022 | +8.55σ | +21.96% | 1 раз за 5 лет1 сопоставимых движений / 1,142 наблюдений | +0.90% | -3.74% | +15.79% |
| 30 мар 2022 | -3.35σ | -6.83% | Примерно раз в 63 торговые сессии18 сопоставимых движений / 1,129 наблюдений | -3.82% | -10.79% | +29.21% |
| 3 фев 2022 | -3.69σ | -10.27% | Примерно раз в 73 торговые сессии15 сопоставимых движений / 1,091 наблюдений | -2.82% | -3.15% | +9.11% |
| 19 янв 2022 | -4.18σ | -8.71% | Примерно раз в 90 торговых сессий12 сопоставимых движений / 1,080 наблюдений | +0.36% | -4.74% | -0.09% |
| 4 ноя 2021 | +3.47σ | +12.18% | Примерно раз в 69 торговых сессий15 сопоставимых движений / 1,029 наблюдений | -0.83% | -8.26% | -12.84% |
| 3 ноя 2021 | +8.23σ | +12.98% | 2 раз за 4 года2 сопоставимых движений / 1,028 наблюдений | +12.18% | +4.35% | -0.64% |
| 1 ноя 2021 | +2.74σ | +3.56% | Примерно раз в 45 торговых сессий23 сопоставимых движений / 1,026 наблюдений | +1.12% | +19.56% | +13.59% |
| 13 авг 2021 | -3.19σ | -5.30% | Примерно раз в 57 торговых сессий17 сопоставимых движений / 971 наблюдений | +2.09% | -2.23% | +4.35% |
| 29 июл 2021 | +2.51σ | +4.59% | Примерно раз в 31 торговую сессию31 сопоставимых движений / 960 наблюдений | +1.85% | +4.15% | -2.03% |
| 14 июл 2021 | +2.54σ | +4.55% | Примерно раз в 33 торговые сессии29 сопоставимых движений / 949 наблюдений | +0.29% | +1.89% | +3.31% |
| 14 мая 2021 | +2.61σ | +4.89% | Примерно раз в 34 торговые сессии27 сопоставимых движений / 908 наблюдений | -0.36% | -2.18% | -2.01% |
| 12 фев 2021 | -2.89σ | -6.63% | Примерно раз в 47 торговых сессий18 сопоставимых движений / 845 наблюдений | -0.06% | +5.48% | +17.28% |
| 8 фев 2021 | +2.52σ | +5.79% | Примерно раз в 31 торговую сессию27 сопоставимых движений / 841 наблюдений | +0.30% | -6.42% | +11.42% |
| 4 ноя 2020 | +7.52σ | +22.27% | 3 раз за 3 года3 сопоставимых движений / 777 наблюдений | +1.09% | +4.05% | +5.53% |
| 28 окт 2020 | -2.61σ | -6.28% | Примерно раз в 34 торговые сессии23 сопоставимых движений / 772 наблюдений | +3.15% | +25.71% | +36.76% |
| 23 окт 2020 | -2.51σ | -4.86% | Примерно раз в 31 торговую сессию25 сопоставимых движений / 769 наблюдений | -4.56% | -8.84% | +21.56% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.