+1 сесс.
Медианная доходность -2.61%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -4.82% … -0.27%
- Положительных результатов
- 25%
Rocket Lab · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Rocket Lab относительно собственной истории.
RKLB Редкое
-9.01%
-2.64σ
Примерно раз в 42 торговые сессии
22 сопоставимых движений / 934 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -8.40%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- -8.93% … -1.75%
- Положительных результатов
- 25%
+30 сесс.
Медианная доходность +21.31%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- +4.23% … +28.04%
- Положительных результатов
- 75%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: RKLB (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 авг 2025 | -2.64σ | -9.01% | Примерно раз в 42 торговые сессии22 сопоставимых движений / 934 наблюдений | -0.56% | +17.08% | +17.23% |
| 27 мая 2025 | +2.56σ | +13.14% | Примерно раз в 34 торговые сессии26 сопоставимых движений / 876 наблюдений | +0.59% | -8.03% | +35.95% |
| 9 апр 2025 | +3.29σ | +19.85% | Примерно раз в 70 торговых сессий12 сопоставимых движений / 844 наблюдений | -4.66% | -9.42% | +25.40% |
| 21 янв 2025 | +4.60σ | +30.29% | 4 раз за 3 года4 сопоставимых движений / 789 наблюдений | -5.28% | -8.76% | -34.76% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.