+1 сесс.
Медианная доходность +5.17%Завершённых наблюдений: 3
- Средние 50%
- +1.40% … +6.89%
- Положительных результатов
- 67%
Palantir · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Palantir относительно собственной истории.
PLTR Редкое
-11.47%
-2.52σ
Примерно раз в 38 торговых сессий
23 сопоставимых движений / 880 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +15.74%Завершённых наблюдений: 3
- Средние 50%
- +14.65% … +24.35%
- Положительных результатов
- 100%
+30 сесс.
Медианная доходность +39.86%Завершённых наблюдений: 3
- Средние 50%
- +11.39% … +55.28%
- Положительных результатов
- 67%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: PLTR (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 апр 2025 | -2.52σ | -11.47% | Примерно раз в 38 торговых сессий23 сопоставимых движений / 880 наблюдений | +5.17% | +32.96% | +70.69% |
| 4 фев 2025 | +6.10σ | +23.99% | 3 раз за 3 года3 сопоставимых движений / 838 наблюдений | -2.38% | +13.56% | -17.08% |
| 5 ноя 2024 | +8.42σ | +23.47% | 1 раз за 3 года1 сопоставимых движений / 778 наблюдений | +8.61% | +15.74% | +39.86% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.