+1 сесс.
Медианная доходность -0.16%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -0.79% … +3.60%
- Положительных результатов
- 43%
NVIDIA · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение NVIDIA относительно собственной истории.
NVDA Редкое
+8.25%
+2.56σ
Примерно раз в 38 торговых сессий
27 сопоставимых движений / 1,039 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +1.94%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -0.82% … +2.93%
- Положительных результатов
- 71%
+30 сесс.
Медианная доходность +7.58%Завершённых наблюдений: 7
- Средние 50%
- -5.81% … +13.27%
- Положительных результатов
- 57%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: NVDA (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 ноя 2021 | +2.56σ | +8.25% | Примерно раз в 38 торговых сессий27 сопоставимых движений / 1,039 наблюдений | +4.14% | +3.16% | -4.91% |
| 4 ноя 2021 | +4.95σ | +12.04% | 1 раз за 4 года1 сопоставимых движений / 1,029 наблюдений | -0.16% | +0.75% | -6.71% |
| 26 окт 2021 | +3.21σ | +6.70% | Примерно раз в 73 торговые сессии14 сопоставимых движений / 1,022 наблюдений | -1.08% | +20.57% | +28.76% |
| 25 фев 2021 | -3.47σ | -8.22% | Примерно раз в 95 торговых сессий9 сопоставимых движений / 853 наблюдений | +3.06% | -12.88% | +8.21% |
| 8 фев 2021 | +2.91σ | +6.24% | Примерно раз в 42 торговые сессии20 сопоставимых движений / 841 наблюдений | -1.22% | +2.70% | -9.47% |
| 7 янв 2021 | +2.53σ | +5.78% | Примерно раз в 34 торговые сессии24 сопоставимых движений / 820 наблюдений | -0.50% | -2.39% | +7.58% |
| 6 янв 2021 | -3.58σ | -5.90% | Примерно раз в 117 торговых сессий7 сопоставимых движений / 819 наблюдений | +5.78% | +1.94% | +18.33% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.