+1 сесс.
Медианная доходность -0.36%Завершённых наблюдений: 13
- Средние 50%
- -2.24% … +0.68%
- Положительных результатов
- 38%
Netflix · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Netflix относительно собственной истории.
NFLX Редкое
+9.29%
+2.93σ
Примерно раз в 57 торговых сессий
22 сопоставимых движений / 1,254 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +0.77%Завершённых наблюдений: 13
- Средние 50%
- -7.37% … +4.13%
- Положительных результатов
- 54%
+30 сесс.
Медианная доходность +1.73%Завершённых наблюдений: 13
- Средние 50%
- -9.33% … +12.08%
- Положительных результатов
- 54%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: NFLX (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 сен 2022 | +2.93σ | +9.29% | Примерно раз в 57 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,254 наблюдений | -2.24% | -8.34% | +3.86% |
| 13 сен 2022 | -2.80σ | -7.78% | Примерно раз в 44 торговые сессии28 сопоставимых движений / 1,243 наблюдений | +2.75% | +8.67% | +33.42% |
| 20 апр 2022 | -15.47σ | -35.12% | Ранее не наблюдалось за 5 лет0 сопоставимых движений / 1,143 наблюдений | -3.52% | -15.84% | -9.33% |
| 21 янв 2022 | -13.56σ | -21.79% | Ранее не наблюдалось за 4 года0 сопоставимых движений / 1,082 наблюдений | -2.60% | +15.00% | -11.88% |
| 5 янв 2022 | -2.80σ | -4.00% | Примерно раз в 43 торговые сессии25 сопоставимых движений / 1,071 наблюдений | -2.51% | -7.37% | -31.87% |
| 21 окт 2021 | +2.83σ | +4.48% | Примерно раз в 46 торговых сессий22 сопоставимых движений / 1,019 наблюдений | +1.78% | +4.29% | -7.81% |
| 5 окт 2021 | +3.46σ | +5.21% | Примерно раз в 112 торговых сессий9 сопоставимых движений / 1,007 наблюдений | +0.68% | -0.16% | +8.28% |
| 19 авг 2021 | +4.23σ | +4.18% | Примерно раз в 195 торговых сессий5 сопоставимых движений / 975 наблюдений | +0.58% | +4.13% | +12.77% |
| 21 июл 2021 | -2.82σ | -3.28% | Примерно раз в 45 торговых сессий21 сопоставимых движений / 954 наблюдений | -0.36% | +0.77% | +13.32% |
| 21 апр 2021 | -4.20σ | -7.40% | Примерно раз в 178 торговых сессий5 сопоставимых движений / 891 наблюдений | -0.02% | +0.90% | -3.83% |
| 20 янв 2021 | +7.86σ | +16.85% | Ранее не наблюдалось за 3 года0 сопоставимых движений / 828 наблюдений | -1.11% | -9.20% | -12.80% |
| 9 ноя 2020 | -3.24σ | -8.59% | Примерно раз в 98 торговых сессий8 сопоставимых движений / 780 наблюдений | +2.07% | +2.40% | +12.08% |
| 21 окт 2020 | -2.70σ | -6.92% | Примерно раз в 40 торговых сессий19 сопоставимых движений / 767 наблюдений | -0.78% | -2.72% | +1.73% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.