+1 сесс.
Медианная доходность +0.46%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- +0.07% … +1.21%
- Положительных результатов
- 75%
McDonald's · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение McDonald's относительно собственной истории.
MCD Очень редкое
-2.76%
-3.47σ
Примерно раз в 87 торговых сессий
12 сопоставимых движений / 1,044 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +2.16%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- +1.30% … +4.20%
- Положительных результатов
- 100%
+30 сесс.
Медианная доходность +3.88%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- +2.33% … +5.97%
- Положительных результатов
- 88%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: MCD (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ноя 2021 | -3.47σ | -2.76% | Примерно раз в 87 торговых сессий12 сопоставимых движений / 1,044 наблюдений | +0.12% | +3.96% | +5.76% |
| 27 окт 2021 | +3.38σ | +2.67% | Примерно раз в 68 торговых сессий15 сопоставимых движений / 1,023 наблюдений | +1.14% | +4.94% | +8.08% |
| 19 июл 2021 | -3.41σ | -2.34% | Примерно раз в 68 торговых сессий14 сопоставимых движений / 952 наблюдений | +2.19% | +5.46% | +3.20% |
| 18 июн 2021 | -2.51σ | -1.82% | Примерно раз в 31 торговую сессию30 сопоставимых движений / 932 наблюдений | +1.43% | +0.33% | +4.56% |
| 12 мая 2021 | -3.00σ | -2.53% | Примерно раз в 50 торговых сессий18 сопоставимых движений / 906 наблюдений | +0.80% | +1.45% | +2.36% |
| 15 мар 2021 | +3.34σ | +3.82% | Примерно раз в 62 торговые сессии14 сопоставимых движений / 865 наблюдений | -0.27% | +1.63% | +6.59% |
| 27 янв 2021 | -3.86σ | -3.89% | Примерно раз в 119 торговых сессий7 сопоставимых движений / 833 наблюдений | -0.09% | +2.70% | +2.21% |
| 28 окт 2020 | -4.15σ | -3.71% | Примерно раз в 129 торговых сессий6 сопоставимых движений / 772 наблюдений | +0.12% | +0.87% | -3.10% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.