+1 сесс.
Медианная доходность +1.02%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- +0.27% … +1.41%
- Положительных результатов
- 88%
Coca-Cola · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Coca-Cola относительно собственной истории.
KO Исключительное
-3.07%
-4.73σ
Примерно раз в 174 торговые сессии
6 сопоставимых движений / 1,044 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +0.75%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- -0.09% … +2.47%
- Положительных результатов
- 75%
+30 сесс.
Медианная доходность +0.01%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- -1.57% … +6.99%
- Положительных результатов
- 50%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: KO (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ноя 2021 | -4.73σ | -3.07% | Примерно раз в 174 торговые сессии6 сопоставимых движений / 1,044 наблюдений | +1.58% | +2.75% | +12.47% |
| 27 окт 2021 | +2.87σ | +1.93% | Примерно раз в 51 торговую сессию20 сопоставимых движений / 1,023 наблюдений | +0.94% | +2.38% | -1.19% |
| 7 сен 2021 | -3.00σ | -1.87% | Примерно раз в 62 торговые сессии16 сопоставимых движений / 987 наблюдений | +1.35% | -0.57% | -2.73% |
| 14 июл 2021 | +3.17σ | +2.25% | Примерно раз в 68 торговых сессий14 сопоставимых движений / 949 наблюдений | +0.32% | +1.33% | -0.34% |
| 18 июн 2021 | -3.13σ | -2.15% | Примерно раз в 67 торговых сессий14 сопоставимых движений / 932 наблюдений | +1.10% | +0.17% | +5.78% |
| 4 янв 2021 | -3.46σ | -3.79% | Примерно раз в 91 торговую сессию9 сопоставимых движений / 817 наблюдений | -1.10% | -4.93% | -4.98% |
| 9 ноя 2020 | +4.88σ | +6.31% | Примерно раз в 156 торговых сессий5 сопоставимых движений / 780 наблюдений | +2.68% | +0.08% | +0.36% |
| 28 окт 2020 | -3.55σ | -3.89% | Примерно раз в 110 торговых сессий7 сопоставимых движений / 772 наблюдений | +0.13% | +3.11% | +10.61% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.