+1 сесс.
Медианная доходность +1.73%Завершённых наблюдений: 9
- Средние 50%
- -1.82% … +6.88%
- Положительных результатов
- 56%
IonQ · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение IonQ относительно собственной истории.
IONQ Исключительное
+20.16%
+4.06σ
Примерно раз в 153 торговые сессии
7 сопоставимых движений / 1,071 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +9.04%Завершённых наблюдений: 9
- Средние 50%
- -12.26% … +22.01%
- Положительных результатов
- 56%
+30 сесс.
Медианная доходность +3.27%Завершённых наблюдений: 9
- Средние 50%
- -1.79% … +23.80%
- Положительных результатов
- 67%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: IONQ (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 апр 2026 | +4.06σ | +20.16% | Примерно раз в 153 торговые сессии7 сопоставимых движений / 1,071 наблюдений | +20.95% | +22.01% | +82.89% |
| 26 фев 2026 | +3.41σ | +21.70% | Примерно раз в 130 торговых сессий8 сопоставимых движений / 1,039 наблюдений | -6.14% | -12.26% | -29.57% |
| 5 фев 2026 | -2.87σ | -13.89% | Примерно раз в 85 торговых сессий12 сопоставимых движений / 1,025 наблюдений | +14.99% | +9.04% | +2.53% |
| 20 ноя 2025 | -2.69σ | -14.37% | Примерно раз в 57 торговых сессий17 сопоставимых движений / 974 наблюдений | +1.73% | +14.46% | +23.80% |
| 13 окт 2025 | +2.64σ | +16.19% | Примерно раз в 50 торговых сессий19 сопоставимых движений / 946 наблюдений | -5.53% | -32.45% | -43.04% |
| 12 сен 2025 | +3.96σ | +18.19% | Примерно раз в 132 торговые сессии7 сопоставимых движений / 925 наблюдений | +6.29% | +35.12% | +8.43% |
| 22 мая 2025 | +5.61σ | +36.52% | 1 раз за 3 года1 сопоставимых движений / 848 наблюдений | -0.22% | -13.06% | -1.79% |
| 9 апр 2025 | +2.67σ | +23.92% | Примерно раз в 51 торговую сессию16 сопоставимых движений / 818 наблюдений | -1.82% | -8.87% | +73.64% |
| 8 янв 2025 | -5.69σ | -39.00% | Ранее не наблюдалось за 3 года0 сопоставимых движений / 756 наблюдений | +6.88% | +49.79% | +3.27% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.