+1 сесс.
Медианная доходность -0.37%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- -3.71% … +0.34%
- Положительных результатов
- 38%
Hims & Hers Health · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Hims & Hers Health относительно собственной истории.
HIMS Исключительное
+27.66%
+6.16σ
1 раз за 4 года
1 сопоставимых движений / 925 наблюдений
Малая историческая выборка Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +10.07%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- +6.81% … +15.33%
- Положительных результатов
- 88%
+30 сесс.
Медианная доходность +26.49%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- +9.71% … +57.92%
- Положительных результатов
- 100%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: HIMS (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 мая 2024 | +6.16σ | +27.66% | 1 раз за 4 года1 сопоставимых движений / 925 наблюдений | -5.59% | +9.52% | +10.16% |
| 3 мая 2024 | -2.66σ | -8.01% | Примерно раз в 35 торговых сессий26 сопоставимых движений / 914 наблюдений | +3.46% | +22.02% | +114.48% |
| 27 фев 2024 | +7.50σ | +31.02% | Ранее не наблюдалось за 3 года0 сопоставимых движений / 867 наблюдений | -0.74% | +6.85% | +8.34% |
| 6 фев 2024 | +3.27σ | +10.05% | Примерно раз в 95 торговых сессий9 сопоставимых движений / 853 наблюдений | +0.21% | +6.69% | +74.95% |
| 2 янв 2024 | +3.02σ | +8.31% | Примерно раз в 75 торговых сессий11 сопоставимых движений / 829 наблюдений | -6.12% | -9.13% | +3.63% |
| 7 ноя 2023 | +3.90σ | +10.99% | Примерно раз в 158 торговых сессий5 сопоставимых движений / 792 наблюдений | +0.72% | +10.62% | +19.66% |
| 3 ноя 2023 | +2.90σ | +6.58% | Примерно раз в 56 торговых сессий14 сопоставимых движений / 790 наблюдений | -3.09% | +13.58% | +33.33% |
| 27 окт 2023 | -2.87σ | -4.93% | Примерно раз в 52 торговые сессии15 сопоставимых движений / 785 наблюдений | +0.00% | +20.59% | +52.25% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.