+1 сесс.
Медианная доходность -1.07%Завершённых наблюдений: 11
- Средние 50%
- -2.34% … +1.01%
- Положительных результатов
- 36%
Datadog · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Datadog относительно собственной истории.
DDOG Очень редкое
-8.24%
-3.95σ
Примерно раз в 221 торговую сессию
5 сопоставимых движений / 1,105 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +0.55%Завершённых наблюдений: 11
- Средние 50%
- -3.49% … +6.95%
- Положительных результатов
- 55%
+30 сесс.
Медианная доходность +0.02%Завершённых наблюдений: 11
- Средние 50%
- -7.50% … +5.92%
- Положительных результатов
- 55%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: DDOG (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 фев 2025 | -3.95σ | -8.24% | Примерно раз в 221 торговую сессию5 сопоставимых движений / 1,105 наблюдений | -3.59% | -15.39% | -25.60% |
| 28 янв 2025 | +3.58σ | +6.84% | Примерно раз в 137 торговых сессий8 сопоставимых движений / 1,093 наблюдений | -4.06% | -4.63% | -32.83% |
| 22 ноя 2024 | +2.58σ | +7.63% | Примерно раз в 50 торговых сессий21 сопоставимых движений / 1,051 наблюдений | +1.16% | +7.14% | -8.36% |
| 19 ноя 2024 | +2.60σ | +5.91% | Примерно раз в 52 торговые сессии20 сопоставимых движений / 1,048 наблюдений | +1.53% | +14.50% | +8.56% |
| 4 окт 2024 | +2.69σ | +4.39% | Примерно раз в 60 торговых сессий17 сопоставимых движений / 1,016 наблюдений | -0.25% | +3.42% | +2.77% |
| 17 июл 2024 | -3.74σ | -7.35% | Примерно раз в 160 торговых сессий6 сопоставимых движений / 960 наблюдений | -1.93% | -2.35% | -6.39% |
| 7 мая 2024 | -5.74σ | -11.48% | 3 раз за 4 года3 сопоставимых движений / 912 наблюдений | +4.34% | +7.30% | +3.27% |
| 11 апр 2024 | +2.51σ | +3.96% | Примерно раз в 50 торговых сессий18 сопоставимых движений / 894 наблюдений | -2.52% | -6.67% | -6.64% |
| 5 мар 2024 | -2.65σ | -5.46% | Примерно раз в 58 торговых сессий15 сопоставимых движений / 868 наблюдений | +0.86% | -0.71% | +0.02% |
| 7 ноя 2023 | +9.36σ | +28.47% | Ранее не наблюдалось за 3 года0 сопоставимых движений / 788 наблюдений | -2.16% | +6.77% | +18.02% |
| 25 окт 2023 | -3.03σ | -7.14% | Примерно раз в 111 торговых сессий7 сопоставимых движений / 779 наблюдений | -1.07% | +0.55% | +40.95% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.