+1 сесс.
Медианная доходность +1.87%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- +0.82% … +3.37%
- Положительных результатов
- 88%
CrowdStrike · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение CrowdStrike относительно собственной истории.
CRWD Очень редкое
+10.76%
+3.19σ
Примерно раз в 104 торговые сессии
9 сопоставимых движений / 938 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +5.00%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- +1.54% … +7.79%
- Положительных результатов
- 75%
+30 сесс.
Медианная доходность +11.12%Завершённых наблюдений: 8
- Средние 50%
- +9.02% … +14.74%
- Положительных результатов
- 88%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: CRWD (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 мар 2024 | +3.19σ | +10.76% | Примерно раз в 104 торговые сессии9 сопоставимых движений / 938 наблюдений | +0.03% | -4.22% | -10.76% |
| 21 фев 2024 | -4.57σ | -9.68% | 1 раз за 4 года1 сопоставимых движений / 928 наблюдений | +6.34% | +7.61% | +5.76% |
| 8 янв 2024 | +3.03σ | +5.58% | Примерно раз в 82 торговые сессии11 сопоставимых движений / 898 наблюдений | +4.78% | +8.36% | +11.90% |
| 29 ноя 2023 | +5.43σ | +10.40% | Ранее не наблюдалось за 3 года0 сопоставимых движений / 872 наблюдений | +1.09% | +3.46% | +20.86% |
| 6 окт 2023 | +2.94σ | +6.90% | Примерно раз в 84 торговые сессии10 сопоставимых движений / 835 наблюдений | +2.90% | +5.91% | +17.21% |
| 31 авг 2023 | +3.13σ | +9.28% | Примерно раз в 90 торговых сессий9 сопоставимых движений / 810 наблюдений | -1.10% | +4.08% | +13.92% |
| 2 авг 2023 | -2.80σ | -6.77% | Примерно раз в 46 торговых сессий17 сопоставимых движений / 789 наблюдений | +1.82% | -4.21% | +10.34% |
| 20 июл 2023 | -2.77σ | -6.05% | Примерно раз в 43 торговые сессии18 сопоставимых движений / 780 наблюдений | +1.91% | +9.18% | +10.10% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.