+1 сесс.
Медианная доходность +3.27%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- +0.70% … +5.42%
- Положительных результатов
- 75%
Credo Technology · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Credo Technology относительно собственной истории.
CRDO Очень редкое
-20.04%
-3.76σ
Примерно раз в 180 торговых сессий
5 сопоставимых движений / 900 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +15.49%Завершённых наблюдений: 4
- Средние 50%
- +8.71% … +18.55%
- Положительных результатов
- 75%
+30 сесс.
Медианная доходность +38.68%Завершённых наблюдений: 3
- Средние 50%
- +24.57% … +55.85%
- Положительных результатов
- 100%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: CRDO (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 сен 2026 | -3.76σ | -20.04% | Примерно раз в 180 торговых сессий5 сопоставимых движений / 900 наблюдений | -0.64% | -9.16% | — |
| 14 апр 2026 | +2.79σ | +18.73% | Примерно раз в 53 торговые сессии15 сопоставимых движений / 802 наблюдений | +5.54% | +16.31% | +38.68% |
| 3 мар 2026 | -3.16σ | -14.81% | Примерно раз в 110 торговых сессий7 сопоставимых движений / 773 наблюдений | +5.39% | +14.67% | +73.02% |
| 4 фев 2026 | -3.24σ | -12.90% | Примерно раз в 126 торговых сессий6 сопоставимых движений / 755 наблюдений | +1.14% | +25.26% | +10.46% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.