+1 сесс.
Медианная доходность +1.65%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- +0.32% … +7.86%
- Положительных результатов
- 80%
AST SpaceMobile · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение AST SpaceMobile относительно собственной истории.
ASTS Исключительное
-23.57%
-5.36σ
4 раз за 3 года
4 сопоставимых движений / 856 наблюдений
Малая историческая выборка Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность +2.15%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -5.50% … +4.40%
- Положительных результатов
- 60%
+30 сесс.
Медианная доходность +0.97%Завершённых наблюдений: 5
- Средние 50%
- -13.21% … +24.88%
- Положительных результатов
- 60%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: ASTS (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 апр 2024 | -5.36σ | -23.57% | 4 раз за 3 года4 сопоставимых движений / 856 наблюдений | +15.42% | +4.98% | +24.88% |
| 8 фев 2024 | +2.68σ | +22.07% | Примерно раз в 43 торговые сессии19 сопоставимых движений / 820 наблюдений | +7.86% | +4.40% | -13.21% |
| 19 янв 2024 | -4.62σ | -25.72% | Примерно раз в 161 торговую сессию5 сопоставимых движений / 806 наблюдений | +0.32% | -5.50% | +0.97% |
| 2 янв 2024 | -3.99σ | -19.57% | Примерно раз в 159 торговых сессий5 сопоставимых движений / 794 наблюдений | +1.65% | -11.96% | -31.55% |
| 15 ноя 2023 | +3.90σ | +23.61% | Примерно раз в 127 торговых сессий6 сопоставимых движений / 763 наблюдений | -1.93% | +2.15% | +29.40% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.