+1 сесс.
Медианная доходность +0.84%Завершённых наблюдений: 10
- Средние 50%
- +0.13% … +1.28%
- Положительных результатов
- 80%
Amazon · Sigma Moves
Движения закрытых периодов относительно собственной истории. Один движок. Пять рынков. Без прогнозов.
Последний закрытый период
Последнее движение Amazon относительно собственной истории.
AMZN Исключительное
+13.54%
+4.36σ
Примерно раз в 218 торговых сессий
5 сопоставимых движений / 1,092 наблюдений
Что происходило после
Все движения ≥2.5σ с достаточной историей. Результаты после события — описательная статистика, не торговые рекомендации.
+7 сесс.
Медианная доходность -1.09%Завершённых наблюдений: 10
- Средние 50%
- -1.67% … -0.33%
- Положительных результатов
- 20%
+30 сесс.
Медианная доходность -2.38%Завершённых наблюдений: 10
- Средние 50%
- -7.72% … +3.53%
- Положительных результатов
- 40%
Каждое редкое движение в контексте
Инструмент: AMZN (price return)
| Дата | σ | Движение | Наблюдаемая редкость | +1 сесс. | +7 сесс. | +30 сесс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 фев 2022 | +4.36σ | +13.54% | Примерно раз в 218 торговых сессий5 сопоставимых движений / 1,092 наблюдений | +0.19% | -0.72% | +2.44% |
| 3 фев 2022 | -3.72σ | -7.81% | Примерно раз в 182 торговые сессии6 сопоставимых движений / 1,091 наблюдений | +13.54% | +11.76% | +16.14% |
| 21 янв 2022 | -3.72σ | -5.95% | Примерно раз в 180 торговых сессий6 сопоставимых движений / 1,082 наблюдений | +1.33% | +5.99% | -3.64% |
| 18 ноя 2021 | +2.72σ | +4.14% | Примерно раз в 55 торговых сессий19 сопоставимых движений / 1,039 наблюдений | -0.53% | -5.11% | -7.79% |
| 15 окт 2021 | +2.64σ | +3.31% | Примерно раз в 42 торговые сессии24 сопоставимых движений / 1,015 наблюдений | +1.11% | -0.97% | +4.47% |
| 20 сен 2021 | -2.77σ | -3.08% | Примерно раз в 62 торговые сессии16 сопоставимых движений / 996 наблюдений | -0.36% | -1.63% | -1.12% |
| 30 июл 2021 | -6.19σ | -7.56% | 2 раз за 4 года2 сопоставимых движений / 961 наблюдений | +0.12% | -0.21% | +3.89% |
| 6 июл 2021 | +3.76σ | +4.69% | 4 раз за 4 года4 сопоставимых движений / 943 наблюдений | +0.57% | -1.21% | -11.80% |
| 1 фев 2021 | +2.54σ | +4.26% | Примерно раз в 38 торговых сессий22 сопоставимых движений / 836 наблюдений | +1.11% | -1.68% | -7.51% |
| 20 янв 2021 | +3.04σ | +4.57% | Примерно раз в 104 торговые сессии8 сопоставимых движений / 828 наблюдений | +1.34% | -1.75% | -8.76% |
За цифрой стоит метод
Sigma — лог-доходность относительно волатильности до периода. Редкость считаем по историческим σ, без предположения о нормальном распределении.
σt = ln(Ct / Ct−1) / vtvt ← t−1, t−2, …
EWMA адаптируется к режиму рынка (λ = 0.94 для дня и недели). Текущая доходность исключена. Каждая историческая σ рассчитана по собственной предшествующей волатильности.
Учитываются оба направления. Окно сравнения — до пяти лет. Если превышений раньше не было, показываем этот факт и размер истории, без придуманного интервала.
Для акций используются цены с поправкой на сплиты, без реинвестирования дивидендов. Для commodities явно указаны ETF-прокси: это не спотовые цены сырья.
Вопросы о сигме
Что означает движение 3σ?
Лог-доходность периода втрое больше волатильности, оценённой до него. Знак показывает направление: минус — снижение, плюс — рост.
Почему редкость не рассчитана по нормальному распределению?
У рыночных доходностей толстые хвосты и меняющаяся волатильность. Мы считаем реальные прошлые превышения абсолютной σ для того же инструмента и периода.
Предсказывает ли «раз в 200 дней» следующее событие?
Нет. Это число исторических периодов, делённое на число сопоставимых движений. События могут группироваться, а режим рынка — меняться.
Сколько истории требуется?
Не менее трёх лет пригодных σ после годового прогрева волатильности. Обычно нужны примерно четыре года исходных цен.
Все ли инструменты напрямую сопоставимы?
Движок общий, но у каждого инструмента собственные цены, календарь, волатильность и выборка. Для сырья используются явно подписанные ETF-прокси.
Что показывается в спокойные дни?
Наибольшее движение среди покрытых активов, полная шкала σ и недавние рекорды. Недостаток данных обозначается отдельно от спокойного рынка.
Только для информации. Исторические наблюдения не являются инвестиционной рекомендацией и не предсказывают будущие движения. За редким движением может последовать ещё одно.